金融风险度量一个文献综述.PDFVIP

金融风险度量：一个文献综述 滕帆 浙江大学宁波理工学院，浙江宁波 315100 摘 要：近年来，对于金融风险度量的研究取得了令人瞩目的进展，这主要表现在金融风险 度量原则、风险度量方法的提出和广泛应用。通过对风险度量的原则、方法及其估 计的文献回顾，本文的结论主要包括三个方面：其一风险度量方法的创新应基于一 致性原则；其二ES （或TailVaR ）因其优良性质完全可以取代VaR 而被广泛应用； 其三则是对金融风险度量值估计的研究仍显薄弱，需要更加重视。 关键词：金融风险、风险度量原则、风险度量方法、风险度量值 An Overview of Financial Risk Measurement Abstract: There are many dramatic developments in the field of risk measurement in recent years, such as introduction and widely use of its principles