第六章 6.4 转移概率的极限与平稳分布.pdfVIP

6.4 转移概率的极限与平稳分布 西安电子科技大学 数学与统计学院 李伟 2013年秋季 1 四 转移概率的极限与平稳分布 本节内容 转移概率的极限 平稳分布 转移概率的极限 , 研究转移概率的极限 主要关注以下问题 (n) (1)任意的i, j∈ S, lim p 是否存在？ ij n→∞ (n) 无关？ (2)若lim p 存在，极限是否与i ij n→∞ (3)什么条件下lim p(n)存在且与i无关？ ij n→∞ (n) 此时记π j = lim p 是否为一概率分布？ n→∞ ij 先通过几个例子观察 例6.4.1 设马氏链的状态空间为S={1,2,3,4},一步 转移概率矩阵为  1 0 0 0     0 1 0 0   11 22  PP ==  00 00   3 3   1 1 1   0   4 4 2  (n) 试分析极限lim p (i = 1,2,3, 4)是否存在， i1 n→∞ 是否与初始状态i有关. 1 1 1 1 3 1 4 2 3 2 4 1