关于异方差性管理学与财务知识分析概念.pptVIP

第二节 异方差性;一、异方差性的概念;White检验;大样本； 不仅能够检验异方差的存在性，在多变量的情况下，还能判断出是哪一个变量引起的异方差。;1.求回归估计式并计算 2.求辅助函数 3.计算nR2 4.提出假设 5.检验 在零假设成立下，nR2渐进服从?2(5)分布。如果nR2?a2(5)，则拒绝原假设，表明模型存在异方差。;若?在统计上是显著的，表明存在异方差性。;三、异方差性的补救;一元线性回归模型： 经检验ui存在异方差，且;加权最小二乘法（WLS）;残差平方和;EViews中常用补救措施;案例分析——医疗机构数;OLS估计结果;异方差的修正;估计结果： 结论: 运用加权小二乘法消除了异方差性后，参数的标准差下降，t检验均显著，说明人口每增加1万人，平均说来需增加2.72个卫生医疗机构，而不是5.37个医疗机构。;一、自相关性的概念 二、自相关性的检验 三、自相关性的补救;一、自相关性的概念;;二、自相关性的检验—DW检验;DW检验有两个不能确定的区域，一旦DW值落在这两个区域，就无法判断。这时，只有增大样本容量或选取其他方法。 DW统计量的上、下界表要求 。 DW检验只能检验随机误差项具有一阶自相关问题，不适用于具有高阶序列相关的检验。 只适用于有常数项的回归模型并且解释变量中不能含滞后的被解释变量。 ;偏相关系数检验;LM检验;三、自相关性的补