动态最优化第13讲动态规划的经济学应用.pdf

动态最优化方法 ——第13讲 动态规划的经济学应用 第十三讲 动态规划的经济学应用  （一）经济学的动态规划建模步骤  （1）根据多阶段决策的经济问题，将过程进行适 当的分段（按时间或空间划分）； k 0,1,2,,n x  （2 ）正确选择状态变量 ，是它既能描述过程， k 又能满足无后效性。明确初始状态x0 u  （3 ）确定决策变量 以及每个阶段的允许策略集 k   合Dk uk x T x ,u   （4 ）写出状态转移方程：k 1 k k k 第十三讲 动态规划的经济学应用  （一）经济学的动态规划建模步骤 v x ,u   （5 ）明确各个阶段的一期报酬函数： k k k 确定整个阶段的目标函数： n1       V x ,x ,,x v x ,u v x 0,n 0 1 n k k k n n k 0  （6 ）写出多阶段决策模型 n1     Max v x ,u v x k k k n n k 0 S .T. x T x ,u  k 1,2,, n k 1 k k k   u D u ,k 1,2,, n 1 x 给定 k k k 0 第十三讲 动态规划的经济学应用  （一）经济学的动态规划建模步骤  （7 ）定义值函数：      *   f x Max V x ,u ,u ,u ,,u V x ,p x k k uk ,,un1  k ,n k k k 1 k 2 n1 k ,