基于条件概率积分变换的多元Copula函数选择.pdfVIP

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2019-10-26 发布于广东
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基于条件概率积分变换的多元Copula函数选择.pdf

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管理工程学报 Vol. 26 ，No. 3 Journal of Industrial Engineering / Engineering Management 20 12 3 年第期基于条件概率积分变换的多元 Copula 函数选择 1 1 ，2 3 1 ，，，王宗润汪武超王小丁周艳菊 (1. ， 4 10083 ;2. ，， 200 120 ; 中南大学商学院湖南长沙中国农业银行票据营业部上海 3. ，， 100005 ) 中国农业银行公司业务部北京 : Copula ， Anderson- 摘要本文构建了基于条件概率积分变换的函数选择方法通过对条件概率积分变换下 Darling (AD)、Kolmogorov-Smirnov (KS)、Cramér-von Mises (CM) ，这三种统计量的比较讨论在不同样本容量和 Copula 。 GSPTSE 、INMEX ． MX NDX ，变量维数下其对多种函数的拟合效果利用和三大股指样本将基于条件概 Copula 。，率积分变换的函数选择方法与核密度估计和极大似然估计选择法的效果进行系统比较结果表明基于条 Copula ，、 ; 件概率积分变换的检验法可以有效解决多元函数的选择问题其拟合优度检验更精确更稳定核密度估， ; ，。计检验在大样本下比较稳定而小样本下稳定性较差相比之下极大似然值检验法则不稳定 :Copula ; ; ; ; 关键词函数条件概率积分变换拟合优度检验核密度估计检验极大似然估计检验中图分类号:F830 文献标识码:A 文章编号:1004 -6062 (20 12 )03 -0 102 -07 0 引言制。Genest 等人在 Rosenblatt 提出的条件概率积分变换的基，