银行RWA计与管理讲稿：风险管理部信用风险加权资产计量与管理 (1).pptVIP

风险管理部 ＃＃银行风险管理部信用风险加权资产计量与管理 信用风险加权资产计量方法 信用风险加权资产计算引擎 信用风险加权资产应用管理 内容提要 Part ：信用风险加权资产计量方法 1 信用风险加权资产基本概念 信用风险加权资产计算过程 权重法RWA计算方法 内部评级法RWA计算方法 《中国农业银行风险加权资产计量和管理办法（试行）》规定，风险加权资产（RWA）等于信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产之和，是计算资本充足率的重要基础，反映了农业银行所承担的风险总量。 RWA是按照监管规则计算的风险总量。 信用RWA是衡量资产组合或单笔资产所承担的信用风险总量。对银行的信用风险资产进行分类，根据不同的资产类别确定不同的风险权重，以风险权重对资产进行加权即得信用RWA 。风险权重是衡量监管资本占用程度的指标，风险权重越高，说明监管资本占用也越大。 什么是风险加权资产 缓释工具 识别与拆分 识别监管认可的合格缓释工具； 当债项由多种缓释工具共同担保时，需要缓释工具进行分拆 利用不同方法，计算每笔资产的风险权重 根据计算规则，逐笔计算每笔资产的RWA 根据分类规则将风险暴露进行分类 符合客观性、统一性、及时性原则 风险暴露分类 风险权重确定 RWA计量 RWA计量过程 权重法 根据银监会给定的风险权重计算信用风