基于Logistic回归分析的违约概率预测研究.pdfVIP

第30 卷 第9 期 财经研究 Vol1 30 No1 9 2004 年9 月 Journal of Finance and Economics Sep1 2004 Logistic 1 2 于立勇 , 詹捷辉 ( 11 , 100871; 21 , 1 7001) : 内部评级法是巴塞尔新资本协议的核心内容之一, 而计 客户违约概率(PD) 是实施内部评级法的关键步骤文章在结合我国国有商业银行实际数据的基础上, 利用正 向逐步选择法( forward stepwise) 构建了较为科学的信用风险评估指标体系, 通过 Logistic 回 归模型构建了违约概率的测 模型实证结果表明, 模型可以作为较为理想的预测工具 : 内部评级法; 违约概率; Logist ic : F