市场风险管理_实务部分.docVIP

第三章 市场风险管理 一、判断题 1．《中国农业银行市场风险限额管理办法》（农银发[2009]65号）仅针对交易账户设置了市场风险限额。（ ） 答案：F 命题依据： 教材第三章，第一节 认知难度：记忆 难度：易 解题说明： 2. 《中国农业银行市场风险限额管理办法（试行）》（农银发[2009]65号）适用于农业银行总行和经总行授权开展本外币资金交易和投资业务的一级分行及境外分行。（ ） 答案：T 命题依据：教材第三章，第一节 认知难度：记忆 难度：易 解题说明： 3．《中国农业银行交易账户和银行账户划分管理办法（试行）》（农银发[2009]65号）适用于农业银行总行和经总行授权开展本外币资金交易和投资业务的一级分行及境外分行。（ ） 答案：F 命题依据：教材第三章，第一节 认知难度：记忆 难度：易 解题说明： 4．贷款业务的唯一风险是信用风险，不存在市场风险。（ ） 答案：F 命题依据：教材第三章，第一节 认知难度：应用 难度：易 解题说明： 5．止损限额是对交易、投资允许的最大损失额设定的限额。（ ） 答案：T 命题依据：教材第三章，第二节 认知难度：应用 难度：易 解题说明： 6．在进行缺口分析时，缺口通常通过以下公式获取：缺口 = 利率敏感性负债- 利率敏感性资产。（ ） 答案：F 命题依据：教材第三章，第一节 认知难度：应用 难度：易 解题说明： 7．交易账户应注重风险的长期性, 而银行账户则应侧重风险的短期性。 （ ） 答案：F 命题依据：教材第三章，第一节 认知难度：应用 难度：易 解题说明： 二、单选题 1．内部资金转移定价管理(Funds Transfer Pricing，简称FTP)是指总行按照统一的内部资金转移价格（以下简称FTP价格），对全行所有（ ）资金来源和资金运用实施分类定价，科学核算各机构、部门和产品内部资金占用的成本和收益。 A.本币 B.外币 C.本外币 D.综合美元 答案：A 命题依据：教材第三章，第一节 认知程度：应用 难度：易 解题说明： 2．其他产品FTP基准价格的确定原则中，对财务资金占用，以（ ）个月利率管制产品对应的收益率为基础适当加减点确定。 A.1 B.3 C.6 D.12 答案：C 命题依据：教材第三章，第一节 认知程度：记忆 难度：易 解题说明： 3．对总交易头寸或净交易头寸设定的限额是（ ）。 A.交易限额 B.风险限额 C.止损限额 D.压力测试限额 答案：A 命题依据：教材第三章，第一节 认知程度：应用 难度：中 解题说明： 4．下列选项中，（ ）是利率风险和汇率风险都能用到的限额管理工具。 A.债券买卖敞口限额 B.汇率风险敞口限额 C.黄金买卖敞口限额 D.止损限额 答案：D 命题依据：教材第三章，第二节 认知程度：应用 难度：中 解题说明： 5．流动性是指商业银行在一定时间以（ ）的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。 A.最低 B.最高 C.合理 D.市场 答案：C 命题依据：教材第三章，第二节 认知程度：应用 难度：中 解题说明： 6．（ ）是通过估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失，如在利率、汇率、股票价格等市场风险要素发生剧烈变动、国内生产总值大幅下降、发生意外的政治和经济事件或者几种情形同时发生的情况下，银行可能遭受的损失，来进行市场风险分析的方法。 A.压力测试 B.敏感性分析 C.情景分析 D.VaR分析 答案：A 命题依据：教材第三章，第一节 认知程度：记忆 难度：易 解题说明：压力测试就是测试正常经营状况下的风险状况。 7．( )是通过将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的分析方法。 A.事后检验 B.压力测试 C.敏感性分析 D.情景分析 答案：A 命题依据：教材第三章，第一节 认知程度：记忆 难度：易 解题说明：。 8．商业银行实施市场风险管理，确保将所承担的市场风险控制在可以承受的合理范围内，使市场风险水平与其风险管理能力和资本实力相匹配，（ A ）正是对市场风险进行控制的一项重要手段。 A.限额管理 B.流动性管理 C.利率风险管理 D.都不是 答案：A 命题依据：教材第三章，第一节 认知程度：应用 难度：中 解题说明：久期的绝对值和风险利率正相关。 9．下列选项中，（ ）是利