一章投资组合理论教学教材.pptVIP

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2019-11-03 发布于天津
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第15章投資組合理論;本章大綱;投資組合的報酬與風險 ;投資組合的報酬率 ;投資組合的風險衡量 ;牛刀小試15-2 ;多角化與風險分散 ;個別資產間的相關係數對風險分散的影響 ;圖15-1個別資產間的相關係數對風險分散的影響 ;不同相關係數及投資比重之投資組合報酬率標準差 ;圖15-2 相關係數、投資比重與風險分散的關係 ;牛刀小試15-3 ;圖15-3多角化與風險分散的極限 ;圖15-4 國際投資的風險分散極限 ;圖15-5 可供選擇的投資組合 ;圖15-6 效率前緣 ;圖15-7 資本市場與無風險資產存在時的投資組合選擇;資本市場線 ;資本資產訂價模式(CAPM) ;牛刀小試15-4 ;圖15-8 證券市場線 ;圖15-9 個別資產預期報酬率趨於均衡的過程 ;牛刀小試15-5 ;套利訂價理論 (APT);牛刀小試15-6 ;APT與CAPM的比較