应用回归分析课后答案浙江万里学院.docxVIP

2.1 一元线性回归有哪些基本假定? 答： 假设1、解释变量X是确定性变量，Y是随机变量； 假设2、随机误差项ε具有零均值、同方差和不序列相关性： E(εi)=0 i=1,2, …,n Var (εi)=s2 i=1,2, …,n Cov(εi, εj)=0 i≠j i,j= 1,2, …,n 假设3、随机误差项ε与解释变量X之间不相关： Cov(Xi, εi)=0 i=1,2, …,n 假设4、ε服从零均值、同方差、零协方差的正态分布 εi~N(0, s2 ) i=1,2, …,n 2.2 考虑过原点的线性回归模型 Yi=β1Xi+εi i=1,2, …,n 误差εi（i=1,2, …,n）仍满足基本假定。求β1的最小二乘估计 解： 得： 2.3 证明（2.27式），Sei =0 ，SeiXi=0 。 证明： 其中： 即： Sei =0 ，SeiXi=0 2.4回归方程E（Y）=β0+β1X的参数β0，β1的最小二乘估计与最大似然估计在什么条件下等价?给出证明。 答：由于εi~N(0, s2 ) i=1,2, …,n 所以Yi=β0 + β