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MATLAB金融计算试题（2014级研究生用） (上机操作使用） 一、利率期限结构（20分） 已知国债面值是100美元，各期收益率为 国债品种 票息 到期日 当期收益 3个月 17-Apr-2013 1.15 6个月 17-Jul-2013 1.18 2年 1.75 31-Dec-2014 1.68 5年 3.00 15-Nov-2017 2.97 10年 4.00 15-Nov-2022 4.01 30年 5.375 15-Feb-2041 4.92 试分析其利率期限结构。 MATLAB命令： bonds=[datenum(04/17/2013) 0 100; datenum(07/17/2013) 0 100; datenum(12/31/2014) 0.0175 100; datenum(11/15/2017) 0.03 100; datenum(11/15/2022) 0.04 100; datenum(02/15/2041) 0.0537 100]; yield=[0.0115 0.0118 0.0168 0.0297 0.0401 0.0492]; settle=datenum(01/17/2013); %结算日 [zerorates,curvedates]=zbtyield(bonds,yield,settle) datestr(curvedates) plot(zerorates) 运行结果： zerorates = 0.0115 0.0118 0.0168 0.0302 0.0418 0.0550 curvedates = 735341 735432 735964 737014 738840 745507 ans = 17-Apr-2013 17-Jul-2013 31-Dec-2014 15-Nov-2017 15-Nov-2022 15-Feb-2041 二、期权定价（30分） 若股票现在价格为$50，期权执行价格为$52，无风险利率为0.1，股票波动标准差为0.4，期权的到期日为6个月,且若这一卖权在3.5月时有一次股息支付$2。 使用Black-Scholes定价公式计算欧式卖权和买权的价值; MATLAB命令： price=50; strike=52; rate=0.1; time=6/12; volatility=0.4; [callprice,putprice]=blsprice(price,strike,rate,time,volatility) 运行结果： callprice = 5.8651 putprice = 5.3290 利用二项式期权定价（二叉树（CRR）模型定价数值解）计算看涨看跌期权价格; MATLAB命令： price=50; strike=52; rate=0.1; time=6/12; increment=1/12; volatility=0.4; flag=0; dividentrate=0; divident=2; exdiv=3.5; [price,option]=binprice(price,strike,rate,time,increment,volatility,flag,dividentrate,divident,exdiv) 运行结果： 得出二叉树每个交点处的资产价格和期权价值. price = 50.0000 55.8985 62.5172 69.9441 76.2699 85.6054 96.0836 0 44.7755 50.0326 55.9315 60.5420 67.9524 76.2699 0 0 40.1226 44.8084 48.0575 53.9398 60.5420 0 0 0 35.9790 38.1474 42.8167 48.0575 0 0 0 0 30.2809 33.9873 38.1474 0 0 0 0 0 26.9787 30.2809 0 0