西安交大粒子滤波课件.pdfVIP

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2019-10-30 发布于湖北
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西安交大粒子滤波课件.pdf

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PARTICLE FILTERING (PF) © CAI YUANLI 1 CONTENTS 1 最优贝叶斯递推滤波 4 2 完备采样（perfect sampling ） 7 3 重要性采样 10 3.1 一般原理 10 3.2 序贯重要性采样 18 3.3 SIS 算法 21 4 重采样 23 5 基本粒子滤波算法 28 5.1 基本思想 28 5.2 PF 算法 1 33 © CAI YUANLI 2 5.3 PF 算法 2 35 5.4 改进算法 37 5.5 实现问题与 MATLAB 代码 39 5.5.1 重要性权重计算 39 5.5.2 预测粒子计算 40 5.5.3 MATLAB code 40 5.5.4 仿真算例 45 6 一般粒子滤波算法 50 6.1 滤波算法 51 6.2 重采样选择 54 6.3 算例 55 © CAI YUANLI 3 1 最优贝叶斯递推滤波 x f (x ) =+Γ w (1) k +1 k k k y h(x ) +v (2) k k k 其中，xk ∈Rn ，yk ∈Rm ，wk ∈Rq ，vk ∈Rm 。wk ~ p wk (i) ， vk ~ p vk (i) 。记X (x ,x ,,x ) ，Y (y ,y ,,y ) 。那么 k 0 2 k k 0 1 k © CAI YUANLI 4 p (x | Y ) p (x | x )p (x | Y )dx (3) k +1 k ∫ k +1 k k k k p (y | Y ) p (y | x )p (x | Y )dx (4) k +1 k ∫ k +1 k k k k p (y | x )p (x | Y ) p (x | Y ) k +1 k +1 k +1 k (5) k +1 k +1 p (y | Y ) k +1 k 一般情况下，通常无法获得解析解。滤