第四章无约束方法.pptVIP

二）基本思路 * * 2）迭代终了， 具有二阶收敛性。 *1）当 和梯度法一样，便于突破函数的非二次性； 式中， Ak —构造矩阵（在迭代中产生，不用求导和作矩阵求逆） 迭代公式： ---拟牛顿方向 §4-7 DFP变尺度法 三）构造矩阵应满足两个条件 * 1） 应为正定对称矩阵； (1) 应为对称矩阵； E和 均为对称矩阵 (2) 应为正定矩阵； 因为 应使 为函数下降方向,即 与 的夹角应小于900: 二次型正定 * * Hession矩阵 * * 2） 能逼近 以近似二次函数的梯度作为下一迭代点处的梯度: 其梯度 用 代替 , 得 拟牛顿条件 * * 四） 的构造方法 用递推方法构造 于是有 关键是确定 校正矩阵 (1) 再令 (2) 代入(1): 两边对比得: 回代到(2)得: (3) 待定常数 可保证AK的对称性 * * 五.迭代步骤 是 是 否 否 因计算机的舍入误差，构造矩阵的正定性可能遭到破坏，故作n次后重置单位矩阵。 * 六） DFP变尺度法的Matalb程序 例：应用DFP变尺度法计算程序求函数 的极小点。 解：编写用户程序： %opt_conju_cs_test1.m