内生性和工具变量估计方法.ppt

两阶段最小二乘法：TSLS 一个内生自变量 EViews实现两阶段最小二乘： 例子6.2 已婚女性小时工资（续） 的工具变量： 、 、 在EViews的工具变量设定框中输入： 两阶段最小二乘法：TSLS 一个内生自变量 EViews实现两阶段最小二乘： 例子6.2 已婚女性小时工资（续） 两阶段最小二乘法：TSLS 一个内生自变量 EViews实现两阶段最小二乘： 例子6.2 已婚女性小时工资（续） 估计结果与前面相差很大，检验工具变量与内生变量的相关性，发现用三个工具变量时相关性大大提升，故应采用mothedu,fathedu,husedu一起做工具变量。 工具变量的好坏直接影响估计结果，实际应用中，寻找合适的工具变量是解决问题的关键，也是困难所在。 两阶段最小二乘法：TSLS 一个内生自变量 例子6.4 中国女性劳动参与率与家庭结构 但是Hours和withP 的互相影响导致withP 的内生性，选用女性是否有存活的兄弟（ ）和该女性在家中排行是否最小（ ）做工具变量。 两阶段最小二乘法：TSLS 多个内生自变量 、 为内生变量， 为外生变量， 和 为 的工具变量， 为 的工具变量 两阶段最小二乘估计的步骤： 第