ATM交易状态特征分析与异常检测.PDFVIP

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2019-11-13 发布于天津
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ATM 交易状态特征分析与异常检测完成者：储著敏顾思远赵东阳指导教师：梁恒清华大学 2017 年8 月目录 ATM 交易状态特征分析与异常检测 1 摘要 1 1 问题重述 1 2 问题分析 1 2.1 文献检索评述 1 2.2 问题的分析与研究思路 2 3 任务1：ATM 交易状态特征参数的选择、提取与分析 2 3.1 业务量-交易响应时间-交易成功率的关系 3 3.2 交易成功量与业务量的关系 4 3.3 交易总响应时间与业务量的关系——排队模型 8 3.4 基于Gauss 拟合的业务量时间序列聚类分析 13 3.4.1 数据预处理：确定聚类参数 14 3.4.2 聚类参数的提取：聚类分析 15 3.4.3 日交易pattern 的分析 18 3.4.4 基于分类的模型拟合：原点位移-双Guass-三Gauss 19 3.5 小结 21 3.6.1 参数选择汇总 22 交易成功量与业务量的关系相关参数 22 交易总响应时间与业务量的关系相关参数 22 业务量时间序列相关参数 22 4 符号说明汇总 22 5 任务2：ATM 交易状态异常检测方案 23 5.1 业务量异常检测 23 5.1.1 基于评分机制的业务量异常检测 23 5.1.2 基于向量空间和可靠性的贡献值分配模型 25 5.1.3 基于统计指导的二维贡献值分配模型 29 5.2 交易成功率异常检测 30 5.3 交易响应时间异常检测 31 5.4 减少虚警误报的措施 32 6 任务3 ：基于扩展数据的方案优化 33 6.1 客户行为特征 33 6.2 ATM 交易系统特征 33 6.2.1 交易成功量随业务量的变化 33 6.2.2 交易响应时间随业务量的变化 33 7 模型评价与展望 33 7.1 创新点和特色 33 8 参考文献 34 9 附录 34 附件1：Model1_1.m 34 附件2：Model1_2.m 36 附件3 ：Model1_3.m 38 附件4 ：Model1_4.m 41 附件5 ：paras.xls 46 3 摘要随着ATM 机使用的日益普及，ATM 机的管理成为商业银行管理的重要组成部分，ATM 机现金流管理、ATM 操作行为监控、ATM 交易状态异常检测等是ATM 管理的重要课题。目前绝大多数商业银行对A