第4章 多重共线性 2013.pptVIP

如果模型中存在不完全的多重共线性，可以得到参数的估计值，但是对计量经济分析可能会产生一系列的影响。 1.参数估计值的方差增大 2.对参数区间估计时，置信区间趋于变大 3.假设检验容易作出错误的判断 4.可能造成参数估计量经济意义不合理 第三节 多重共线性的检验 本节基本内容： ● 简单相关系数检验法 ● 方差膨胀因子法 ● 直观判断法 ● 逐步回归法 ● 行列式检验法 一、简单相关系数检验法 含义：简单相关系数检验法是利用解释变量之间的线性相关程度去判断是否存在严重多重共线性的一种简便方法。 判断规则：一般而言，如果每两个解释变量的简单相关系数(零阶相关系数)比较高，例如大于0.8，则可认为存在着较严重的多重共线性。 二、方差扩大（膨胀）因子法 统计上可以证明，解释变量 的参数估计式 的方差可表示为  其中的 是变量 (Variance Inflation Factor)，即 的方差扩大因子 其中 是多个解释变量辅助回归的可决系数 经验规则 ●方差膨胀因子越大，表明解释变量之间的多重共性越严重。反过来，方差膨胀因子越接近于1，多重共线性越弱。 ●经验表明，方差膨胀因子≥10时，说明解释变量与其余解释变量之间有严重的多重共线性，且这种多重共线性可能会过度地影响