平稳随机过程和其遍历性课件.pptVIP

随机过程可分为平稳和非平稳两大类, 严格地说, 所有信号都是非平稳的, 但是, 平稳信号的分析要容易得多, 而且在电子系统中, 如果产生一个随机过程的主要物理条件在时间的进程中不改变, 或变化极小, 可以忽略, 则此信号可以认为是平稳的. 如接收机的噪声电压信号, 刚开机时由于元器件上温度的变化, 使得噪声电压在开始时有一段暂态过程, 经过一段时间后, 温度变化趋于稳定, 这时的噪声电压信号可以认为是平稳的。; 一 平稳随机过程;(2) 特性 ;随机过程X(t)的均值，均方值和方差都是平稳的;二阶平稳(n=2) 严平稳随机过程的二维概率密度只与 t1, t2的时间间隔有关，而与时间起点无关。 ;都与时间无关;(3) 严平稳随机过程的判断; 实际中，要确定一个对一切n都成立的随机过 程概率密 度函数族是十分困难的，因而在工程中往往根据实际需要只 在相关理论范围内考虑平稳过程问题。 相关理论：只限于研究随机过程一阶和二阶矩的理论。 即研究随机过程的数学期望、相关函数以及功率谱密度等。 随机过程的一、二矩函数虽然不能像多维概率密度函数 那样全面的描述随机过程的统计特性，但它们在一定程度上 相当有效的描述了随机过程的重要特性。 （1）平稳随机过程表示噪声电压，一、二矩函数可以 表示噪声的平均功率的直流、交流分量以及总功率的重要参 数。 （2）工程中常见的随机过程是高斯过程，只要知道数 学期望和相关函数，则多维概率密度函数就确定了。;2 宽(广义)平稳随机过程(Weakly Stationary Process);为什么要研究宽平稳随机过程?;例 随机相位信号;例 设随机过程Z(t)=Xcost+Ysint，-?t ?。其中 X，Y为相互独立的随机变量， 且分别以概率 2/3、1/3取值-1和2。 试讨论随机过程Z(t)的平 稳性。;解;Z(t)是广义平稳的。;Z(t)不是严格平稳的。;例 设随机过程X(t)=At，A为标准正态分布 的随机变量。试问X(t)是否平稳？;解;二 平稳随机过程自相关函数的性质 ;性质1 ;性质3 ;性质4 若平稳过程X(t)满足条件X(t)=X(t+T)，则称 它为周期平稳过程，其中T为随机过程周期。 周期平稳过程的自相关函数必是??期函数， 且与随机过程的周期相同。即：周期平稳过 程X(t)=X(t+T)，T为周期，则相关函数满足 ;例：设随机过程为;性质6 若平稳随机过程X(t)不含有任何周期分量， 则满足;性质7 ;平稳随机过程必须满足对所有 均成立。 ;平稳过程相关函数的典型曲线;平稳过程的相关系数和相关时间;此值在[－1，1]之间。 表示不相关， 表示完全相关。 表示正相关，表明两个不同时刻起伏值（随机变量与均值之差）之间符号相同可能性大。 ;相关时间;1 通常把相关系数的绝对值小于0.05的时间间隔 ，记做相关时间, 即: 时的时间间隔 为相关时间。;物理意义：;例：已知平稳随机过程X(t)的自相关函数为 RX(t)=100e-10|t|+100cos10t+100 求X(t)的均值、均方值和方差。 ;;例：已知平稳随机过程X(t)的自相关函数为 求X(t)的均值和方差。;解：由性质6可知;例： 已知随机过程X(t)与Y(t)的协方差函数 比较两个过程的起伏速度;解: 由随机过程的协方差函数，得出X(t)、Y(t)的方差;三 遍历(Ergodic)随机过程（各态历经性） ;;1 遍历性随机过程的定义 ;均值各态历经性;均值各态历经;定义 随机过程的时间自相关函数。;自相关函数各态历经;各态历经过程与非各态历经过程示意图 ;2 遍历随机过程的实际应用 ;4 遍历随机过程的意义 ;5 遍历过程（各态历经性）的判别定理 ;;故X(t)是宽（广义）平稳随机过程。;故平稳随机过程X(t)也是宽（广义）遍历随机过程。;例 判断随机过程X(t)=Y的遍历性，其中Y是方 差不为零的随机变量。;例 随机过程X(t)的均值和相关