商业银行风险管理的基本概论.ppt

商业银行风险管理建设;目录;商业银行风险管理与风险计量;商业银行风险管理与风险计量;商业银行风险管理与风险计量;商业银行风险管理与风险计量;商业银行风险管理与风险计量;商业银行风险管理与风险计量;商业银行风险管理与风险计量;1、专家判断 风险评级完全由银行专家根据主观经验判断客户的信用等级，不同的专家可能对同一个客户得出不同结论，银行要做的就是尽量选择高水平的信贷专家。 2、分析模板法 风险评级方法有了明显改进，尽管仍然依靠专家的经验判断，但对客户信用状况的分析角度和评价标准是事前确定的，专家在给定的分析框架下做出判断，并根据经验和感觉得出综合结论。 3、 打分表(Scoring sheet) 预先设计一套标准化的指标体系，包括不同比例的定量指标和定性指标，根据客户风险状况对每个指标进行打分，然后按照给定的指标权重，将得分相加，以总分作为客户风险评级的主要依据。 4、 数理统计模型 风险评级系统建立在历史数据库基础上，应用统计分析模型直接生成系统参数，可准确计算出具有统计学意义的违约概率（PD）、违约损失（LGD）、风险敞口(EAD)、预期损失率(EL)等关键指标，这也是巴塞尔新资本协议要求达到的IRB基本标准。;纯粹的判断;商业银行风险管理与风险计量;商业银行风险管理与风险计量;商业银行风险管理与风险计量;商业银行风险管理与风险计量;商业银行风险管理与风险计量;商业银行风险管理与风险计量;商业银行风险管理与风险计量;商业银行风险管理与风险计量;商业银行风险管理与风险计量;商业银行的经济资本、监管资本、账面资本; 经济资本管理的介入 帐面资本：会计角度 监管资本：监管角度 经济资本：风险角度 ?经济资本提供了新的风险管理思想，使银行从管理风险的角度实现对资源的有效配置，达到风险与收益的最优平衡 ?经济资本的管理意义是由其内生性所决定的，而不是监管部门一刀切的方法所计量的，更不是投资者实际出资数量所决定的 ;经济资本是商业银行经营管理的平台 在确定营销策略、客户选择、绩效考核、风险定价等各个方面作为基础发挥作用 经济资本是风险管理的通用语言 商业银行风险管理能力比较、交流的依据 经济资本是衡量风险的标尺 量化风险 不同类型风险有了统一的标准 经济资本是银行为了抵御自身在经营活动中所面临的“非预期损失”所需要的资本额 ??一种虚拟资本 因管理、回报要求而产生 根据自身承担的实际风险计算出来;第二部分：经济资本的计量;经济资本计量;目录;风险管理与IT系统建设;风险管理与IT系统建设;风险计量与业务流程;风险管理与IT系统建设; 数据层;风险管理与IT系统建设;风险管理与IT系统建设;巴塞尔新协议简介;巴塞尔新协议简介;发达国家 信用风险：超过75%的欧洲、北美和澳大利亚银行将力争在2007年年底之前采用内部评级初级法，也有类似比例银行力争在2010年年底之前采用内部评级高级法。 操作风险：只有不到50%的银行将力争在2007年年底之前采用高级计量法，不过有70%的银行计划在2010年年底之前采用该方法。;巴塞尔新协议简介;巴塞尔新协议简介;内部评级法是BASELⅡ的核心;内部评级法是BASELⅡ的核心;内部评级法是BASELⅡ的核心;内部评级法是BASELⅡ的核心;新协议对中国银行业的意义;