时间序列分析与Eviews应用__南京审计学院.pptVIP

* 单整阶数是使序列平稳而差分的阶数。对于上面的随机游走过程，有一个单位根，所以是I(1)，同样，平稳序列是I(0)。 一般而言，表示存量的数据，如以不变价格资产总值、储蓄余额等存量数据经常表现为2阶单整I(2) ；以不变价格表示的消费额、收入等流量数据经常表现为1阶单整I(1) ；而像利率、收益率等变化率的数据则经常表现为0阶单整I(0) 。 * §2.4 非平稳序列的单位根检验 检查序列平稳性的标准方法是单位根检验。有6种单位根检验方法：ADF检验、DFGLS检验、PP检验、KPSS检验、ERS检验和NP检验，重点将介绍DF检验、ADF检验。 * DF检验的局限性：只有当序列为AR(1) 时才有效。如果序列存在高阶滞后相关，这就违背了扰动项是独立同分布的假设。在这种情况下，使用增广的DF检验方法（augmented Dickey-Fuller test ），即用ADF来检验含有高阶序列相关的序列的单位根。 * ADF检验 ADF检验方法通过在回归方程右边加入因变量yt 的滞后差分项来控制高阶序列相关