北大微观经济学课件07预期效用理论-公开课件（设计）.pptVIP

* 1. 可测偏好与单调性公理 为了 VNM 效用函数的存在，需要直接假定 ? = X。 消费者能够对每次风险行动中“选择到 X 的某子集 B 中的向量”的概率大小做出估计，也即可把风险环境中的随机事件直接看成是“选择结果落在X 的某个子集中”。 风险环境(?,F,P)即为概率空间 (X,F,P)：(?,F,P) = (X,F,P)。 定义(可测偏好) 风险偏好关系 p 叫做是可测的，是指对任何 x?X ，集合{y?X : y p x}和{y?X : y ? x}都是 F 的元素，即都是概率空间 (X, F, P) 中的可测集合。 单调性公理 对任何??X? 及任何 x?X ， 如果几乎总有?(?) p x，即P{?(?) p x}=1，那么? p x； 如果几乎总有?(?) ? x，即P{?(?) ? x}=1，那么? ? x。 (三) VNM效用函数 风险选择与预期效用 * 2. VNM效用函数存在定理 定理(积分形式) 设(?,F, P) = (X,F, P) 且 (?x?X )({x}?F )。如果 p 是D上的可测偏好且服从阿基米德公理、独立性公理和单调性公理，则存在有界可测函数U : X ? R 满足如下条件： (? f, g?D ) (( f p g) ? ( ?X U(x) df (x) ? ?X U(x) dg(x) )) 即存在 p 的VN