随机过程课堂例题.ppt

2、随机过程的概念与基本类型 例1 已知随机相位正弦波 X (t) = a cos(?t + ?)，其中 a 0，? 为常数，?为在（0, 2?）内均匀分布的随机变量。求随机过程 { X (t), t ?(0, ?) } 的均值函数 mX (t) 和相关函数 RX (s, t) 。 例2 设 X (t) 为信号过程，Y (t) 为噪声过程，令W (t) = X (t) + Y (t)， 例3 3、泊松过程[例1] 已知仪器在 [ 0 , t ] 内发生振动的次数 X(t) 是具有参数?的泊松过程。若仪器振动k (k ? 1)次就会出现故障，求仪器在时刻 t0 正常工作的概率。 [例2] 设在 [ 0 , t ] 内事件A已经发生 n 次，且0 s t，对于0 k n ，求在 [ 0 , s ] 内事件A发生 k 次的概率。 [例3] 设在 [ 0 , t ] 内事件A已经发生 n 次，求第k次(k n) 事件A发生的时间Wk 的条件概率密度函数。 例6 [例] （例4.11）设马氏链 { Xn } 的状态空间 I = { 1, 2, 3, 4, 5 } ，转移矩阵为P，试分析其闭集及不可约性。 状态 3为吸收态，故 { 3 } 是闭集； { 1, 4 } ， { 1, 4, 3 }， { 1, 4, 2, 3 }都是闭集； { 3 } 和 { 1, 4 }是不可约闭集； 因为 I 含有闭子集，故马氏链 { Xn }不是不可约链。 [例] （例4.13）设状态空间 I = { 1, 2, … , 6 } ，转移矩阵为P，试分解此链并指出各状态的常返性及周期性。 [例] （例4.13）设状态空间 I = { 1, 2, … , 6 } ，转移矩阵为P，试分解此链并指出各状态的常返性及周期性。 [例] （例4.14）设不可约马氏链的状态空间 C = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }，转移矩阵为P，试对其状态空间进行分解。 [例] （例4.14）设不可约马氏链的状态空间 C = { 1, 2, 3, 4, 5, 6 }，转移矩阵为P，试对其状态空间进行分解。 [例] （例4.15）设 { Xn } 是例4.14中的马氏链，已知 d = 3，则 { X3n , n ? 0 } 的转移矩阵为 [例] （例4.16）设马尔可夫链的转移概率矩阵为P，求马氏链的平稳分布及各状态的平均返回时间。 [例2] [例2] 习题 解答 解答 5、连续时间的马尔科夫链例题 例题 例题 例题 例题 6、平稳随机过程例1——白噪声 设 { Xn , n = 0, ?1, ?2, ? } 是实的互不相关随机变量序列，且 E[Xn] = 0，D[Xn] = ?2 ，试讨论随机序列的平稳性 。 例2 设有状态连续、时间离散的随机过程 X (t) = sin(2??t)，其中 ?为（0, 1）上均匀分布的随机变量，t 只取整数值 1, 2, ? ，试讨论随机过程 X (t) 的平稳性。 [例2] 如图所示X (t) 是平稳过程，分析过程Y (t)的平稳性。 例1 设 { X (t), t?T } 是实均方可微过程，求其导数过程 { X? (t), t?T } 的协方差函数 BX? (s, t ) 。 例3 设有随机相位过程 X (t) = a cos(?t+?)，a, ?为常数， ?为(0, 2?)上服从均匀分布的随机变量，试问 X (t) 是否为各态历经过程。 ④ ① ② ③ 3/4 1/3 1/2 1 1/2 1 ⑤ ⑥ 1 1/3 1/3 1/4 1,4,6 3,5 2 1 1 1 由状态转移图易见各状态的周期为d=3，今固定i=1，令 G0={j:对某n≥0有p1,j(3n)0}={1,4,6} G1={j:对某n≥0有p1,j(3n+1)0}={3,5} G2={j:对某n≥0有p1,j(3n+2)0}={2} ② 1 ③ 5/12 ⑤ 5/12 7/12 7/12 ④ ① 1/3 1/3 ⑥ 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 解： 因为该马氏链是不可约的非周期有限状态，所以存在平稳分布。 各状态的平均返回时间分别为： 平稳分布为： 留宿的车站号，显然这是一个马尔可夫链，转移概率矩阵为 设平稳分布为? ={ ? j , j =1，2，3，4，5 } ，则由 4 2 5 3 1 解得 1、设马尔可夫链的转移概率矩阵为 求此链的极限分布与平稳分布。 2、设顾客以每分钟2人的速率到达，顾客流为泊松流。求 （1）在三分钟内无顾客到达的概率 （2）在第一分钟到第二分钟之间只有一个顾客到来的概率 （3）在二分钟内到达的顾客不超过三人的概率。 1、解：它的平稳分布满足 解方程组得 即不论其初始分布如何，在经过一段时间以后，有12/62