随机过程线性模型的性质.pptVIP

4.3 线性模型的性质 201212852001 集美大学航海学院 任亚东 回顾一下上节课讲的三个模型： （1） AR（p） 设{ ，t=0，±1，± 2，… }是零均值平稳时间序列。 如果 满足 (2) MA(q) 设{ ，t=0，±1，± 2，… }是零均值平稳时间序列。 如果 满足 （3）ARMA(p,q) 设{ ，t=0，±1，± 2，… }是零均值平稳时间序列。 如果 满足 在引入一步延迟算子B后的形式为： AR(P): 如果已知Xt适合线性模型，那么该如何判断它究竟适合前述三个模型中的哪一个呢？ 我们希望通过研究Xt的数字特征来区分模型 来估计 。这个估计 的误差 是个随机变量，它的均值 下面有请朱敏 讲解4.4节线性模型的参数估计 * * 其中，{ ，t=0， ±1，± 2，… }是离散白噪声， 且当st时,E =0，那么， 称适合自回归模型 阶数为p的自回归模型记作AR(p) 其中，{ ，t=0， ±1，± 2，… }是离散白噪声， 那么， 称适合滑动平均模型 阶数为q的滑动平均模型记作MA(q) 其中，{ ，t=0， ±1，± 2，… }是