数理统计与随机过程5--参数估计.pptVIP

哪个估计的均方误差小，就称哪个估计比较优，这种判定估计优劣的准则为“均方误差准则”，或“有效性准则”。 定理：均方误差可分解成两部分: 证明： 上式表明，均方误差由两部分构成：第一部分是估计量的方差，第二部分是估计量的偏差的平方和。 注意：如果一个估计量是无偏的，则第二部分是零，则有: 如果两个估计都是无偏估计，这时哪个估计的方差小，哪个估计就较优。这种判定估计量优劣的准则称为方差准则。 例5：设 X1, X2, …, Xn 为抽自均值为 ? 的总体,考虑 ? 的如下两个估计的优劣： 我们看到: 显然两个估计都是? 的无偏估计。计算二者的方差： 这表明：当用样本均值去估计总体均值时，使用全样本总比不使用全样本要好。 用估计量 估计?， 7.3.2 相合性 若对任意的??? 都有n??时， 依概率收敛于?，则称 为? 的相合估计量。 即要求： 样本k阶矩是总体k阶矩的相合估计量，如果未知参数可表达为总体k阶矩的连续函数，则矩估计得到的一定是相合估计量。 相合性要求： 无偏性要求： 有何区别与联系？ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 兰州大学信息科学与