单目标风险型决策教材课程.pptVIP

第11章 单目标风险型决策;11.1 备选方案评价模型; 称为决策矩阵。 用实数 表示方案i对于决策者的满意程度,即方案i的期望效用值。其中qij满足 θij~(θ*, θ*; qij), θ* 、 θ*为最满意及最不满意的后果。 或者用效用函数表示为qij =u(θij),其中u(·)为该决策者的效用函数。; 根据期望效用值准则,可用Hi的排序代替方案Ai的排序,最优方案即使Hi最大的方案Ai。 上述评价模型可用矩阵表示。 令A=［A1 A2 … Am］T P=［p1 p2 … pn］T H=［H1 H2 … Hm］T=UP;11.2 风险型决策问题的分析方法; 例11.1 某公司预测市场上将要流行一种新产品,公司决定 进入该市场。现在有两种方案供选择：  方案A1： 直接购买某国外品牌的零部件,组装后贴牌生产。 方案A2： 自行研发该产品。 试确定应该选择哪种方案。 对方案的初步分析表明,影响决策最重要的因素是： 方案A1是购买成熟的零部件,不需自行研发,风险较小,但成本较高；方案A2由于自己持有知识产权,成本较低,可获得较大的收益,但却要承担产品研发失败的风险。在这样的考虑下,分析人员进一步得到以下的信息：  (1) 若选择方案A1,三年内将稳获收益1000万元,是确定性方案；; (2) 对于方案A2,新产品开发成功的概率为p=0.7,扣除开发费用,三年内可获得收益3800万元；但也有可能开发失败,投资的1000万元开发费用将付诸东流。 将上述信息画在一决策树中,小矩形代表决策节点,小圆形代表状态节点,圆角四边形代表备选方案,其后四边形代表可能的自然状态,框中数字表示该自然状态的发生概率,树梢是方案在该自然状态下的后果值。如图11.1所示。 ;图11.1 一个基本决策问题：贴牌还是研发; 方案A2的结果是不确定的,有两个可能的情况发生（即两种自然状态）： 研发成功，研发失败。这两种自然状态发生的概率分别为p=0.7和1-p=0.3,各自然状态下的后果值分别为θ21=3800,θ22=-1000。方案A2可用事态体表示为A2 =(3800, -1000; 0.7)。因为决策者的目的是利润最大化,自行研发成功自然是最好的结果,我们用θ*表示；研发失败是最差结果,我们用θ*表示。 方案A1是一确定性方案,只有??种确定的自然状态,其后果值θ=1000。为便于比较,我们将其转化为与方案A2具有相同自然状态的风险型方案,即方案A1在研发成功与失败两种自然状态下均获得1000万元收益。这样,方案A1可用事态体表示为A1 =(1000, 1000; 0.7)。 由此我们得到决策矩阵及自然状态发生的概率向量： ; Θ= 由上一章的讨论我们知道,方案比较的实质在于其期望效用值的比较,即我们要将决策矩阵Θ转化为效用矩阵U。对于方案A2,其两个后果值分别为最好及最差后果θ*、θ*,按照上一章中效用函数的定义,显然其效用为1和0,即U(θ21)=1, U(θ22)=0。 对于方案A1,其两个后果值θ11=θ12=1000。显然θ*θ11θ*,根据定理10.1,必有θ11无差于事态体(θ*, θ*; q),q为θ11关于θ*、θ*的无差概率，也就是后果值θ11的效用值。; 此处,我们假设该决策者是风险偏好型（见10.3.3节）,后果值θ11的效用值较小,不妨假设q=0.22,即U(θ11)=U(θ12)=0.22。这里我们再次指出,q的选择和求得从形式上看是主观的产物,但它却是基于一系列客观因素之上的。 一般地讲,此利润额越高,q的值也越大。但两者并非绝对地按正比例变化,因为q的值还受其它因素影响。其次,如果企业目前的经营状况良好,研发能力较强,则贴牌生产的迫切性就较小,此时即使q较高,决策者也未必会接受贴牌生产方案。反之,当企业面临环境压力(如市场竞争等)较大,q值较低时, 决策者也可能会接受贴牌生产方案。因此,随着决策者所处环境(产品、市场、企业经营状况、资源等)的变化,其无差概率也在不断变化。 ; 我们将转化的方案画在决策树中,并加上后果值对应的效用值,如图11.2所示。 ;图11.2 备选方案的转化; 至此我们已得到本阶段决策分析所需的全部信息,如下的决策比较结果是显然的： 即最优方案为期望效用最大的方案（ A2 ）。 另外,上面我们对方案A1的处理是将其转化为与方案A2具有相同可能自然状态的不确定性方案,用一简单事态体表示。转化后的方案因其在所有不同的自然状态下具有相同的后果值， 实质上还是一个确定性方案。; 也可用另一种方法： 令方案A1确定性的后果无差于一个与方案A2具