分位数回归模型在R环境下的实现上课讲义.pptVIP

分位数回归模型在R环境下的实现 ;大纲;一、引言;二、模型的构造;中位数回归和均值回归的差异;稳健性的试验;结果;三、回归系数的渐进分布;;此外，可以观察回归系数的误差在不同分位数水平上的变化;四、参数估计;1 核函数估计法;2 秩检验;秩检验（续）;3 Bootstrap;五、残差形态的检验;检验的思路：观察 随 的变化情况;对分位数回归过程（regression quantile process）作图;位置-尺度漂移模型;回归系数的变化情况基本一致,是位置-尺度漂移模型的典型特征;检验方法;六、一个例子：barro;1、中位数回归;2 分位数回归过程;红色区域：最小二乘回归的参数 图中看出各参数显著性;3 剔除自变量的影响;对剩余自变量作分位数回归过程;4 残差分布形态的检验;八、总结;谢谢！