c第三章平稳时间序列模型的特性.pptVIP

应用时间序列分析 第三章 ARMA模型的特性 求解n阶齐次差分方程就是在给定输出时间序列n个初始条件 首先设 例3.1 例3： 二、AR(1)系统的格林函数 依次推下去，并代入(3.1.4)式，可得到： 2.AR(1)模型的后移算子表达式及格林函数 3.格林函数的意义 三、根据格林函数形成系统响应(时间序列) 各个扰动对系统后继行为的作用描述在图3.1(b)~(g)中。 2.根据 3.1系统参数对系统响应的影响 四、AR(1)系统的平稳性 2.AR(1)系统的平稳性条件 五、格林函数与Wold分解 六、ARMA(2，1)系统的格林函数 将上式变形得 2.ARMA(n,n-1)系统的格林函数的隐式 3.ARMA(2，1)系统的格林函数的显式 例如， 4．AR(2)和ARMA(1，1)系统的格林函数 5.ARMA(n,n-1)系统的格林函数 七、ARMA(2，1)系统的平稳性 2.用自回归系数表示的平稳性条件： 3.ARMA(2，m)系统的平稳区域 第二节 逆函数和可逆性 AR(1)模型和MA(1)模型的逆函数 2.MA(1)模型的逆函数： 第三节 自协方差函数 2. 理论依据 二、理论自相关函