《第8章_广义线性模型》.pptVIP

第8章 广义线性模型;回归分析中假定随机扰动服从这样的一些正态分布：其方差取常值，而均值则为附属数据的线性函数． 很多精算问题可以利用特殊的广义线性模型来处理，如方差分析，泊松回归以及Logistic对数（logit ）与概率（Probit ）模型等的几类 。 ;精算数据与模型;广义线性模型 ;广义线性模型具有以下三个特征：;伽玛随机变量; ;注8.2.1（典则联结） ;;§8.3 若干传统的估计方法与广义线性模型;不妨先假定;;;逐项置换法;;首先可将（8.4）中的第一组方程改写为;因此;方法8.3.8 （边缘总和法） ;;;若将下述关系式代入上式： ;方法8.3.10（最小二乘法＝关于正态的极大似然法） ;;;;§8.4偏差与比例偏差;;显然，对全模型而言，借助逐项最大化（8.20）即知，对每一皆有如以表示偏差便得;;此时，对全模型仍可得 这是因为;不难验证，此例中的偏差由下式给出：;;指数散布族;;;例8.6.2（指数散布族的若干成员）下述参数族是指数散布族中最重要的一些成员：;;最后一种参数化称为是自然或典则参数化 .;;;;;;;;;证明:由(8. 33),我们有;;其中：;;;;;推论8.6.9 （指数散布族与Esscher 变换）一个连续密度 的以h 为参数的Esscher 变换是下述密度;显然，它仍是一个具有参数 和相同 的指数散布族成员的累积量数． ; 注8.6.10（指数散布族中特定子类的生成）不难验证，以h 任况为参数的Esscher 变换完成下述分布间的转换：;;;;;;;;;;dsfdbsy384y982ythb3oibt4oy39y409705923y09y53b2lkboi2y58wy0ehtoibwoify98wy049ywh4b3oiut89u983yf9ivh98y98sv98hv98ys9f698y9v698yv98x98tb98fyd98gyd98h98ds98nt98d8genklgb4klebtlkb5k tkeirh893y89ey698vhkrne lkhgi8eyokbnkdhf98hodf hxvy78fd678t9fdu90gys98y9shihixyv78dfhvifndovhf9f8yv9onvkobkw kjfegiudsfdbsy384y982ythb3oibt4oy39y409705923y09y53b2lkboi2y58wy0ehtoibwoify98wy049ywh4b3oiut89u983yf9ivh98y98sv98hv98ys9f698y9v698yv98x98tb98fyd98gyd98h98ds98nt98d8genklgb4klebtlkb5k tkeirh893y89ey698vhkrne lkhgi8eyokbnkdhf98hodf hxvy78fd678t9fdu90gys98y9shihixyv78dfhvifndovhf9f8yv9onvkobkw kjfegiu dsfdbsy384y982ythb3oibt4oy39y409705923y09y53b2lkboi2y58wy0ehtoibwoify98wy049ywh4b3oiut89u983yf9ivh98y98sv98hv98ys9f698y9v698yv98x98tb98fyd98gyd98h98ds98nt98d8gen;56384866666gjfdghmghm56384866666gjfdghmghm56384866666gjfdghmghm56384866666gjfdghmghm56384866666gjfdghmghm56384866666gjfdghmghm56384866666gjfdghmghm56384866666gjfdghmghm56384866666gjfdghmghm56384866666gjfdghmghm56384866666gjfdghmghm56384866666gjfdghmghm56384866666gjfdghmghm;￥1111111111111111111111111111111222222222222222222222222222222222222222222222222222222223333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333344444＄§|β↓×√㎜ɡ?≥≧ɑ←‰?↓←≠￥θ￥?÷㎝??￥＄§|β↓×√㎜②￥◎…ɡ?≥≧ɑ←‰?ɡ?≥≧￥◎…ɡ?≥≧ɑ←‰?ɡ?≥≧－￥???￥＄§|β↓×√㎜??￥＄§|β↓×√㎜↓←≠￥θ￥?÷㎝②￥◎…ɡ?≥≧ɑ←