中型银行实施新资本协议的经验介绍.pptVIP

2012年7月 中型银行实施新资本协议的经验介绍 内容提要 为什么要进行风险计量　 1 为什么要实施新资本协议 2 评级系统介绍 3 实施新资本协议经验分享 4 第一部分 为什么要进行风险计量 风险计量的基本概念 风险计量的主要发展阶段 一、风险计量的基本概念——信用风险管理的目标 信用风险管理的目标 基本：将信用风险保持在可接受的指标范围内 高级：使风险调整后收益率最大化 基本目标的主要问题： 不符合风险收益相匹配的基本经济规律 风险线与业务线（含计划）目标不一致 一、风险计量的基本概念——信用风险管理的环节 信用风险计量是信用风险管理的基础工作 信用风险管理的环节 识别 计量 监测 控制 一、风险计量的基本概念——如何衡量贷款的收益 如何衡量贷款的收益 基本：利率高低 利差高低 贷款有哪些成本？ 资金成本、经营成本、风险成本 高级：风险调整后收益率 （贷款收益-风险成本-资金成本-经营成本）/风险资产 风险成本需通过风险计量技术计算 识别 Your Text Here Your Text Here 一、风险计量的基本概念——信用风险计量的基本指标 违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）、期限（M，effective maturity) 信用风险计量（评级）的科学性，可检验、证实 不良资产一定是坏贷款吗？