《计量经济学92模型总体设定》-精选课件(公开).ppt

* 计量经济学 如果经济时间序列在经济行为上存在直接因果关系，那么它们在统计上一定存在协整关系，一定能够通过统计检验，包括因果关系检验和协整检验。 在统计上能够通过因果关系检验和协整检验的经济时间序列，在经济行为上并不一定存在直接因果关系。 由于人们认识的局限，在经济行为分析中发现的因果关系并不一定都是正确的，所以在经济行为分析的基础上进行统计检验是完全必要的，以达到“去伪存真”的效果。 从这个意义上，单位根检验、因果关系检验和协整检验理论，给出了总体回归模型设定的有效工具。 这就是计量经济学模型总体设定的“统计检验必要性”原则。 * 计量经济学 五、计量经济学模型总体设定的“经济主体动力学关系导向”原则 * 计量经济学 关于计量经济学模型总体设定的讨论，必须首先回答： 要确定的是经济主体内在的本质意义的属性，还是经济主体之间的关系意义的属性。 要确定的是主体之间的动力学关系，还是作为主体经济活动结果的经济变量之间的数据关系。 * 计量经济学 计量经济学模型分析的目的： 不是为了确定在主体关系意义上无所指的经济变量之间的关系。经济变量及相关数据是经济主体活动的结果，脱离主体互动关系建构的变量，不过是纯粹的数字。 而是为了发现塑造整个经济世界的经济主体之间的互动规律。 * 计量经济学 关系论： 主体的任何行为，都应在主体和其身处的环境之间寻找原因。都必然由主体与其身处的环境之间的作用引起。 经济主体与其身处的环境之间的动力学过程，是真正的数据生成过程。 无论先验理论导向，还是数据关系导向，模型总体设定所忽视的正是经济主体之间的动力学关系。 * 计量经济学 实现先验理论导向和数据关系导向的综合 以经济主体与环境之间的动力学关系分析为基础和前提，基于该动力学过程生成的数据，以数据统计分析为必要条件，验证并确定经济主体与环境的互动关系，正是计量经济学总体模型所要界定的因果关系。 只有动力学关系的理论分析，没有基于统计相关性的经验支持，是无法确认这样的动力学关系的。同样，只有数据关系的统计分析，没有具有良好的公度性的动力学关系理论框架，会使统计分析进入歧途。 * 计量经济学 * 计量经济学 关系图 先验的经济理论并不直接作为总体模型设定的导向，而是指导经济主体的动力学关系分析； 数据的统计分析也不直接作为总体模型设定的导向，而是对经济主体的动力学关系进行检验； 对总体模型设定起直接导向作用的，是经济主体的动力学关系。 * 计量经济学 六、案例：消费理论与消费函数模型  * 计量经济学 说明 消费理论是经济学的重要研究课题，消费函数模型是计量经济学的重要应用领域。 按照不同的消费理论，可以建立不同的消费函数模型。 本节以此为案例，试图加深读者对总体回归模型“先验理论导向”的认识，以及遵循“现实性”原则的重要性。 * 计量经济学 ⒈ 绝对收入假设消费函数模型 消费是由收入唯一决定的 参数的经济意义和数值范围？ 是否反映消费的边际效用递减规律？ * 计量经济学 变参数模型可以较好地反映边际消费倾向递减规律。 * 计量经济学 ⒉ 相对收入假设消费函数模型 ⑴ “示范性”假设消费函数模型 Duesenberry认为，在一个群体收入分布中处于低收入的个体，往往有较高的消费倾向。 消费函数 参数的经济意义和数值范围？ * 计量经济学 ⑵ “不可逆性”假设消费函数模型 Duesenberry认为当前收入低于曾经达到的最高收入时，往往有较高的消费倾向。 消费函数 * 计量经济学 ⒊ 生命周期假设消费函数模型 Modigliani，Brumberg和Ando于1954年提出预算约束为 使得效用函数达到最大，消费是各个时期的收入和贴现率的函数 。即 * 计量经济学 表示为当前收入和资产存量的函数 * 计量经济学 ⒋ 持久收入假设消费函数模型 Friedman于1957年提出收入与消费都分为两部分 消费函数 对于时间序列数据，第t时刻的持久收入可表示为 如何估计？ * 计量经济学 ⒌ 合理预期的消费函数模型 假设第t期的消费是收入预期值的函数，即 收入预期值是现期实际收入与前一期预期收入的加权和： 理论假设的合理性？ * 计量经济学 代入得到 * 计量经济学 ⒍ 适应预期的消费函数模型 理论假设和最终模型与⒌的异同？ * 计量经济学 启示 不同的理论假设导出不同的模型。不同的研究者，依据不同的消费理论，就可以设定不同的消费函数模型。 如果仅仅试图通过研究检验每种消费理论是否适合于我国，也许是有意义的。 如果研究的目的是为了揭示我国的消费行为，揭示影响消费的各个因素对消费的实际影响，那么不同的研究者就会得到不同的结论，这样的研究是没有意义的。 先验的经济理论，可以指导我们分析实际的经济行为关系，但不能