《概率论和数理统计》随机变量函数.pptVIP

练习:已知随机变量X的概率密度为 求：Y=1-X2的概率密度 * * 同时计算y=-2X,y=X^2的概率分布律。 * P(x=2k-1,k=0,1,2…)=2P(X=2k,k=0,1,2,…), P(Y=0)=P(X=2k,k=0,1,2,…)=1/3 * * * * * * §2.5 随机变量的函数的分布 二、连续型随机变量函数的概率密度 一、离散型随机变量函数的分布律 问题的提出 在实际中，人们常常对随机变量的函数更感兴趣. 求截面面积 A = 的分布. 例如，已知圆轴截面直径 d 的分布， 已知t=t0 时刻噪声电压 V的分布， 求功率 W=V2/R (R为电阻）的分布等. 这类问题无论在实践中还是在理论上都是重要的. 问题的一般提法 Ch2-* 方法 将与Y 有关的事件转化成 X 的事件 §2.4 求 随机因变量Y= g ( X )的密度函数 或分布律 问题 已知 r.v. X 的d.f. 或分布律. Ch2-* 设 r.v. X 的分布律为 由已知函数 g( x)可求出 r.v. Y 的 所有可能取值，则 Y 的概率分布为 离散型 r.v.函数的分布 离散型 1、一维离散型随机变量函数的概率分布律 例1:已知 X PX -1 0 1 求：Y=2X的概率分布律 Y PY -2 0 2 设随机变量X的概率分布律为 求Y=2X2 +1的概率分布律。 解 例2 由题设可得如下表格 X －1 0 1 2 pk 0.2 0.3 0.4 0.1 x -1 0 1 2 Y=2x2+1 3 1 3 9 概率 0.2 0.3 0.4 0.1 所以，y=2x2+1的概率分布律为 Y 1 3 9 pY 0.3 0.6 0.1 一般地 例3：设随机变量X的概率分布律为 解 Y -1 0 1 PY 2/15 1/3 8/15 解题过程 答案 二、连续型随机变量函数的概率密度 设随机变量X的概率密度为 ，求随机变量Y=g(X)(g连续)的概率密度. 第一步 求出Y的分布函数 的表达式 ； 第二步 1．一般方法——分布函数法 因为FY(y)=P{Y≤y}=P{g(X)≤y}，设ly={x|g(x)≤y} 则 第二步 由分布函数求概率密度. 第一步 解 例2 所以， 综上得 推论 定理 正态随机变量的线性函数服从正态分布。 ---------正态随机变量的标准化 定理 2.公式法 证：只证g?(x)0的情况。此时g(x)在(-∞,+ ∞)严格单调增加，它的反函数h(y)存在，且在(α，β)严格单调增加，可导，现在先来求Y的分布函数FY(y)。 因为Y=g(X)在(α，β)取值，故当y≤α时，  FY(y)=P{Y≤y}=0； 此定理的证明与前面的解题思路类似. 当y≥β时， FY(y)=P{Y≤y}=1； 当αyβ时， FY(y)=P{Y≤y} ＝P{g(x)≤y} =P{X≤h(y)} 于是得Y的概率密度 合并两式，即得证。 若?(x)在有限区间[a，b]以外等于零，则只需假设在[a，b]上恒有g?(x)0(或恒有g?(x)0)，此时 若g?(x)0, 同理可证 若g(x)不是单调函数不能用此定理. 公式注释 注：1 ）只有当g(x)是x的单调可导函数时，才可用以 上公式推求Y的概率密度函数。 2） 注意定义域的选择。 例7.设X?U(-1,1),求Y=X2的分布函数与概率密度。 当y0时 当0≤y1时 当y≥1时 例9：设一设备开机后无故障工作的时间X服从参数为2的指数分布，每当设备出现故障时就自动关机，而在无故障的情况下，设备工作8小时便自动关机，试求该设备每次开机至关机这段工作时间Y的分布函数。 例：设随机变量X服从参数为2的指数分布，令Y=min{X,8}，求随机变量Y的分布函数 小结. * * 同时计算y=-2X,y=X^2的概率分布律。 * P(x=2k-1,k=0,1,2…)=2P(X=2k,k=0,1,2,…), P(Y=0)=P(X=2k,k=0,1,2,…)=1/3 * * * * * *