元富期货研究室.pptVIP

元富期貨研究室 台灣期交所〔債券〕及〔利率〕期貨 公債期貨契約規格草案 票券利率期貨契約規格草案 交易制度及結算制度 交易範例及避險範例 公債期貨契約規格草案 中文簡稱：十年期公債期貨，英文代碼：GBF 交易標的：面額500萬元，利率5%之十年期政府債券 交易時間：上午8:45～下午1:45(同指數期貨) 到期月份：三個季月 (三、六、九、十二月循環) 報價方式：百元報價 報價102元、面額五百萬，所代表之契約價值即為五百一十萬元 102÷100×5,000,000=5,100,000 最小升降單位：每百元0.005元， 5,000,000＊ 0.005/100=250元 漲跌限制：±3元，最後交易日：到期月份之第二個星期三 交割日：最後交易日之次二營業日，交割方式：採實物交割 可交割債券： 到期日距交割日在七年以上十一年以下，一年付息一次，到期一次還本之中華民國政府中央登錄公債 部位限制：單一月份不超過1,000口，各月份合計不超過2,000口 票券利率期貨契約規格草案 中文簡稱：三十天期利率期貨，英文代碼：CPF 交易標的：面額一億元之三十天期商業本票 交易時間：8:45～12:00 到期月份：交易當月起連續之十二個月份 報價方式：100減利率 沿用芝加哥商品交易所國際貨幣市場(IMM)於三個月期歐洲美元利率期貨所採用之指數格式，例如98.355代表成交利率為1.645% 最