XX流动性风险管理办法(v1.0初稿).pdf

xx 流动性风险管理办法 目 录 1、总则 2 1.1 目的 2 1.2 对象 / 适用范围 2 1.3 名词解释 2 1.4 流动性风险管理目标和原则 3 1.5 流动性风险偏好 3 2 、流动性风险管理的组织架构和职责 5 2.1 流动性风险管理模式 5 2.2 组织架构和职责 5 3 、流动性风险识别、计量、监测和报告 10 3.1 风险识别 10 3.2 风险计量和评估 12 3.3 风险监测 15 3.4 风险报告 17 4 、流动性风险缓释和控制 18 5 、流动性风险限额 20 5.1 流动性风险限额管理和限额类型 20 5.2 制定限额的基本依据 20 5.3 限额的分解和传导 20 5.4 限额的监控和报告 21 5.5 限额的调整 21 6 、内部控制和监督约束 21 6.1 内部控制基本要求 21 6.2 内控制度落实情况的检查和评价 21 6.3 内外部审计和检查 22 6.4 信息披露 23 6.5 绩效与薪酬管理 23 7 、附则 24 1、总则 1.1 目的 为进一步健全 xx 股份有限公司流动性风险管理体制和机制， 完善 全面风险管理体系， 保证本行各项业务的可持续发展， 依据中国银行 业监督管理委员会 《商业银行流动性风险管理指引》 、《商业银行风险 监管核心指标（试行） 》以及新的监管标准等，并结合本行实际，制 定本管理办法。 1.2 对象 / 适用范围 本管理办法适用于 xx 表内外各项资产负债业务所涉及的流动性 风险和其他风险引发的流动性风险， 以及从事流动性风险识别、 计量、 监测和控制的相关部门、机构和相关岗位工作人员。 1.3 名词解释 1.3.1 流动性风险。 是指商业银行虽然有清偿能力， 但无法及时 获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长 或支付到期债务的风险。 流动性风险可以分为融资流动性风险和市场 流动性风险。 1.3.2 融资流动性风险。是指商业银行在不影响日常经营或财务 状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。 1.3.3 市场流动性风险。是指由于市场深度不足或市场动荡，商 业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。 1.3.4 流动性风险管理。是指识别、计量、监测和控制流动性风 险的全过程。 1.4 流动性风险管理目标和原则 1.4.1 管理目标。通过建立适时、合理、有效的流动性风险管理 机制，实现对流动性风险的识别、计量、监测和控制，将流动性风险 控制在 xx 可以承受的范围之内，以推动