31时间序列平稳性和单位根检验-精选课件(公开).pptVIP

第3章 现代时间序列计量经济学模型 本章说明 关于经典的平稳时间序列分析模型，即自回归模型（AR）、移动平均模型（MA）、自回归移动平均模型（ARMA）等，在一般的中级计量经济学教科书或者经典的时间序列分析教科书中，都有详细的介绍，本章将不予涉及。 本章所讨论的，主要是非平稳时间序列。重点是单位根检验、协整检验和误差修正模型。 向量自回归模型（VAR）已经成为一类广泛应用的现代时间序列分析模型，本章将进行简单的介绍。 3、例题演示 检验1978~2006年间中国实际支出法国内生产总值GDPC时间序列的平稳性。 ADF检验在Eviews中的实现 ADF检验在Eviews中的实现 检验GDPC，模型3 检验GDPC，模型3 检验GDPC，模型2 检验GDPC，模型2 检验GDPC，模型1 检验GDPC，模型1 至此，可断定中国实际支出法GDP时间序列是非平稳的。如果仅需要检验该时间序列是否是平稳的，检验到此结束。 如果需要检验该时间序列的单整性，即它是多少阶的单整序列，则需要对其一次差分序列、二次差分序列等进行单位根检验。 检验ΔGDPC，模型3 检验ΔGDPC，模型3 检验ΔGDPC，模型2 检验ΔGDPC，模型1 检验Δ（ΔGDPC），模型3 检验Δ（ΔGDPC），模型3 检验Δ（ΔGDPC），模型2 检验Δ（ΔGDPC），模型1 4、关于ADF检验的几点讨论 关于检