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计量经济学讲稿 第一章计量经济学概述 1 什么是计量经济学 一、 计量经济学的产生 计量经济学作为一门独立的学科产生于二十世纪30年代，是由挪威经济学家、第一届诺贝尔经济学 奖得主R. Frisch 1926年仿照生物计量学一词提出来的。半个多世纪以来，这门科学主耍在资本主义中得 到了发展，而且在理论和应用两个方面都取得了长足的进步。今天的计量经济学已成为西方国家经济学的 一个重要分支，其实用价值也正在越来越广泛的范围内表现出来。 著名经济学家诺贝尔经济学奖获得者萨谬尔森增经说：“第二次世界大战后的经济是经济计量的吋 代。”我们不妨看看从1969年设立诺贝尔经济学奖起至1989年20年中共有27位获奖者，其中有15位是 计量经济学家。他们中有10位曾担任过世界计量经济学会会长，有4位是因为在计量经济学研允与应用 方面有突出贡献而获奖。这从一个侧面反映了计量经济学在经济科学屮的地位。 1930年12月29日，一些国家的经济学家在美国成立了国际计量经济学会，学会的宗旨是“为了促进 经济理论在与统计学和数学的结合中发展的国际学会”。1933年该学会创办了会刊一一《计量经济学》杂 志。R. Frisch在发刊词中有一段话：“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一方面都不 能与计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学决非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论， 尽管经济理论大部分都具有一定的数塑特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义词。经验表 明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活中的数量关系来说，都是必要的。三者结 合起来，就有力量，这种结合便构成了计量经济学”。 计量经济学主要是以模型來研究经济现象，这种模型实际上是一组方程，模型所使用的数据有时间序 列数据和截面数据|等。这些数据不是从实验中得到的结果，而是经济学家被动的观测到的经济变量数据 资料，而且经济变量大都是不独立的，因此，使得在经济分析中应用统计方法受到一定的限制。这就为计 量经济方法的研究提出了新的课题。1941年Haavelm。发表了以概率论和统计推断为依据的《计量经济学 的概率方法》之后便进入了一个以方法论研究为主的时期。由当时的一流统计学者Wald. Koopmans. Anderson Rabin和Wolfowitz等人的研究工作，在50年代使计量经济学理论系统化，学科体系基本形成。 特别是H.Theil发表的二阶段最小二乘法是对计量经济学的一大贡献。 在20世纪60年代以前所有的计量经济模型都是线性的。当前，非线性模型、时间序列方法、贝叶斯 方法、合理预期下的讣量经济模型、小样本理论等都是计量经济学中十分活跃的重要领域，仍在继续发展 不断取得新的成果。总之计量经济学是一门在经济科学屮占有重要地位，正在不断发展的综合性边缘学科。 二、 计量经济学的定义 根据R. Frisch的讲话，我们不难得出计量经济学的定义：计量经济学是统计学、经济学、数学相结合 的一门综合性学科，是一门从数量上研究物质资料生产、交换、分配、消费等经济关系和经济活动规律及 其应用的科学。 由此可见，计量经济学是一门由经济学、统计学和数学结合而成的交叉学科，但归根结底，它是一门 经济学，是经济的计量学或计量的经济学。 1所谓吋间序列数据是指同一统计指标按吋间顺序排列的数据列。截而数据是指在同-?时间、不同单位按同一统计指标排列 的数据列 图1.1.1计量经济学与有关学科的关系 上图表明经济学、统计学、数学三者形成不同的交集，每个交集是一门特定的学科，彼此不能混淆或 替代。计量经济学是经济学、统计学、数学三者的交集，说明它们之间彼此相互联系、相互制约、缺-不 可。 但是，三者的关系不是并列的，经济学提供理论基础，统计学提供资料依据，数学提供研允方法。作 为一门实证科学，计量经济学要以一定的经济理论作假设，然后通过统计资料和数学方法加以验证。可见, 经济理论既是出发点乂是归宿，自始至终都是经济计量学的核心，统计数据和数学方法要服务并服从经济 理论。 2 计量经济学的研究对象、内容与步骤 一、 研究对象 计量经济学的研究对象是经济现象，是研究经济现象中的具体数量规律。或者说，计量经济学是利用 数学方法，根据统计测定的经济数据，对反映经济现象本质的经济数量关系进行研究。 二、 内容 方法论即计量经济学方法或理论讣量经济学：主要研究计量经济学的理论和方法。计量经济学方 法分为单方程估计方法和联立方程系统估计方法。单方程估计方法每次仅作用于一个方程；系统估计方法 要考虑联立方程系统的综合信息，同时估计联立方程中的全部方程。 应用即应用计量经济学：将计量经济学方法应用于经济理论的特殊分支，即应用理论计量经济学 的方法分析经济现象和预测经济变量。 这两方面的内容都应