计量经济学练习.docxVIP

计量练习 一、 假设投资函数模型估计的回归方程为(括号内的数字为 t统计量值)： ￡ = 5.0+ 0.4匕+ 0.6几，心0. n=24 (4. 0) (3. 2) 其中厶和X分别为t期的投资和国民收入。要求： 、对总体参数屈,風的显著性进行检验(厂0. 05)。 (2 )、若总离差平方和TSS=25,试求随机误差项□方差 的估计量。 、计算F统计量，并对模型总体的显著性进行检验 (a=0. 05) 、评价模型。 二、 多元线性单方程计量经济学模型 兀二 A + 陋 + A甩 + + PkXki + A A, ~ N(0) i=12????n (1)分别写出该问题的总体回归函数、总体回归模型、样 本回归函数和样本回归模型； ⑵请分别写岀随机误差项具有同方差且无序列相关、具 有异方差但无序列相关、具有异方差且具有一阶序列相关时 的方差一协方差矩阵； (3)当模型满足基本假设时，写出普通最小二乘法参数估 计量的矩阵表达式，并写出每个矩阵的具体内容; （4） 当模型具有异方差性时，写出加权最小二乘法参数 估计量的矩阵表达式，并指出在实际估计时权矩阵是如何选 择的； （5） 证明：如果§是随机变量且与〃相关，则采用OLS 估计得到的参数估计量是有偏的。 三、设回归模型为：Y’ = 0X卢卩且 7 2 E（M）= O；var（H）= X；（T ；cov“,化）=0,心 s。根据附录 中的观测值，求0的最佳线性无偏估计量 附录: 年份 产量（1） 单位成本（X,） 2000 5 7 2001 4 6 2002 8 6 2003 10 5 2004 12 3 四、假定要用197*2005年的有关数据估计以下城市居民消 费函数： c t = a + P Y t + , a0, 001 式中，C表示实际消费支出。Y表示实际可支配收入，“是随机误差项，r代表年份， 试问： 如果 1978-1989、1990-1995 1996-2005 年 3 个时段消费 函数的截距以及边际消费倾向都不同，如何修改消费函数？ 写出各时段的消费函数。 五、考察下列模型： W + 0 丄 W + 0 丄+ +“2 工资水平， 式中L—职工人数，W — S —销售额，P —劳动生产率。 指出模型中的内生变量，外生变量。 将上述模型化简成简化式，并写出简化式参数 用秩条件和阶条件识别该模型 如果需用工具变量法估计第一个方程中的参数，试写 出IV法的正规方程组。 六、、建立城镇居民食品类需求函数模型如下: Ln(V) = 1.350 + 0.923Ln(K) - 0.115Ln{ ^) + 0357 Ln( P2) 其中7 其中7为人均购买食品支出额、卩为人均收入、 片为食品类 价格、匚为其它商品类价格。分析参数估计量的经济意义是 否合理，为什么？ 七、有下列消费模型： 5= 0W 试证明：在结构方程恰好识别时，间接最小 .儿=c,+庆 二乘法、工具变量法、二阶段最小二乘法的参数估计量是相 等的。