【计量经济学】第八章 虚拟变量回归.ppt

计量经济学 第 八 章 虚拟变量回归 问题的一般性描述 第一节 虚拟变量 一、基本概念 定量因素：可直接测度、数值性的因素。 定性因素：属性因素，表征某种属性存在与否 的非数值性的因素。 基本思想：直接在回归模型中加入定性因素存在诸多的困难（那些困难？），是否可将这些定性因素进行量化，以达到定性因素能与定量因素有着相同作用之目的。 对定性变量的量化可采用虚拟变量的方式实现 1、虚拟变量的“0”和“1”选取原则 虚拟变量取“1”或“0”的原则，应从分析问题的目的出发予以界定。 从理论上讲，虚拟变量取“0”值通常代表比较的基础类型；而虚拟变量取“1”值通常代表被比较的类型。 “0”代表基期（比较的基础，参照物）； “1”代表报告期（被比较的效应）。 研究居民住房消费支出Yi和居民可支配收入 Xi 之间的 数量关系。回归模型的设定为： 以加法方式引入虚拟变量时，主要考虑的问题是定性因素的属性和引入虚拟变量的个数。 分为四种情形讨论： （1）解释变量只有一个定性变量而无定量变量，而且定性变量为两种相互排斥的属性； （2）解释变量分别为一个定性变量（两种属性）和一个定量解释变量； （3）解释变量分别为一个定性变量（两种以上属性）和一个定量解释变量； （4）解释变量分别为两个定性变量（各自分别是两种属性）和一个定量解释变量； 思考：四种加法方式引入虚拟变量会产生什么效应？ （1）一个两种属性定性解释变量而无定量变量的情形 （2）一个定性解释变量（两种属性）和一个定量解释变量的情形 （3）一个定性解释变量（两种以上属性）和一个定量解释变量的情形 （4）两个定性解释变量（均为两种属性）和一个定量解释变量的情形 基本思想 以乘法方式引入虚拟变量时，是在所设立的模型中，将虚拟解释变量与其它解释变量（或为 Xi 或为Di）的乘积，作为新的解释变量出现在模型中，以达到其调整设定模型斜率系数的目的。或者将模型斜率系数表示为虚拟变量的函数，以达到相同的目的。 （1）截距不变的情形 （2）截距和斜率均发生变化 三、虚拟解释变量综合应用 所谓综合应用是指将引入虚拟解释变量的加法方式、乘法方式进行综合使用。 基本分析方式仍然是条件期望分析。 本课主要讨论 （1）结构变化分析； （2）交互效应分析； （3）分段回归分析 （1）结构变化分析 结构变化的实质是检验所设定的模型在样本期内是否为同一模型。显然，平行回归、共点回归、不同的回归三个模型均不是同一模型。 平行回归模型的假定是斜率保持不变（加法类型，包括方差分析）； 共点回归模型的假定是截距保持不变（乘法类型，又被称为协方差分析）； 不同的回归的模型的假定是截距、斜率均为变动的（加法、乘法类型的组合）。 例：比较改革开放前、后我国居民（平均）“储蓄—收入”总量关系是否发生了变化？ （2）交互效应分析 第四节 案例分析 为了研究1978—2003年期间城乡居民储蓄存款随收入的变化规律是否有变化,考证城乡居民储蓄存款、国民总收入随时间的变化情况，如下图所示： 从上图中，尚无法得到居民的储蓄行为发生明显改变的详尽信息。若取居民储蓄的增量（YY），并作时序图（见左下图）: 从居民储蓄增量图(左上图)可以看出，城乡居民的储蓄行为表现出了明显的阶段特征：在1996年和2000年有两个明显的转折点。再从城乡居民储蓄存款增量与国民总收入之间关系的散布图看（见右上图），也呈现出了相同的阶段性特征。 为了分析居民储蓄行为在1996年前后和2000年前后三个阶段的数量关系，引入虚拟变量D1和D2。D1和D2的选择，是以1996、2000年两个转折点作为依据，1996年的GNI为66850.50亿元,2000年的GNI为国为民8254.00亿元,并设定了如下以加法和乘法两种方式同时引入虚拟变量的的模型： 对上式进行回归后，有： 由于各个系数的t检验均大于2，表明各解释变量的系数显著地不等于0，居民人民币储蓄存款年增加额的回归模型分别为： 需要指出的是，在上述建模过程中，主要是从教学的目的出发运用虚拟变量法则，没有考虑通货膨胀因素。而在实证分析中，储蓄函数还应当考虑通货膨胀因素。 1、虚拟变量是人工构造的取值为0和1的作为属性变量代表的变量。 2、虚拟变量个数的设置有一定规则：在有截距项的模型中，若定性因素有m个相互排斥的类型，只能引入m－1个虚拟变量，否则会陷入所谓“虚拟变量陷阱”，产生完全的多重共线性。 3、在计量经济模型中，加入虚拟解释变量的途径有两