【计量经济学】第九章 联立方程组.ppt

计量经济学 第 九 章 引子：是先有鸡，还是先有蛋？ 对货币供给量、经济增长及通货膨胀的关系的争论： 究竟是物价上升导致货币供应量增加？ 还是货币供应量增加导致物价上涨？ 为了验证这种类似先有鸡，还是先有蛋争论： 有人主张建立分析物价水平和经济增长影响货币供给量的方程， 也有人主张建立分析货币供应量影响物价水平和经济增加的方程。 这两个方程有什么关系？当经济增长、物价水平和货币供给量的样本数据都是既定的，两个方程可以同时估计吗？ 迄今为止我们讨论的都是单一方程计量经济模型，但是有的经济问题的计量，需要运用联立方程模型。 第一节 联立方程模型及其偏倚 一、联立方程模型的性质 经济现象是错综复杂的，许多情况下所研究的问题不只是一个单一的变量，而是一个由多变量构成的经济系统，在经济系统中多个经济变量之间可能存在着双向或者多向的因果关系。 所谓联立方程模型：是指同时用若干个相互关联的方程，去表示一个经济系统中经济变量相互依存性的模型。 联立方程组中每一个单一方程中包含了一个或多个相互关联的内生变量，每一个方程的被解释变量都是内生变量，解释变量则可以是内生或者外生变量。 商品需求与价格的模型，商品的需求量Q受商品的价格P和消费者的收入X等因素的影响，可建立需求模型： (9.1) 联立方程模型的特点： （1）联立方程组模型是由若干个单一方程组成的。 模型中不止一个被解释变量，M个方程可以有M个被解释变量 （2）联立方程组模型里既有非确定性方程（即随机方程）又有确定性方程，但必须含有随机方程。 （3）被解释变量和解释变量之间可能是互为因果，有的变量在某个方程为解释变量，但同时在另一个方程中可能为被解释变量。解释变量有可能是随机的不可控变量 （4）解释变量可能与随机扰动项相关，违反OLS基本假定。 如将(1)式代入(2)式 显然 在(9.1)式中 与 相关 二、联立方程模型中变量的类型 单一方程模型中： 解释变量与应变量的区分十分清晰 联立方程模型中： 同一变量可能同时为被解释变量和解释变量,只区分解释变量与被解释变量意义不大 内生变量： 一些变量是由模型体现的经济体系本身所决定的，在模型中是随机变量,称为内生变量 外生变量：一些变量是在模型体现的经济体系之外给定的，在模型中是非随机的,称为外生变量 意义：区分内生变量和外生变量对联立方程模型的估计和应用有重要意义 注意： 一个变量是内生变量还是外生变量，由经济理论和经济意义决定，不是从数学形式决定 ●联立方程模型中内生变量的个数恰好等于方程组中方程的个数，该方程组为完备的。 ● 概念：内生变量、外生变量 滞后内生变量、前定变量 ●在联立方程模型中，内生变量既可作为被解释变量，又可作为解释变量，前定变量一般作为解释变量。 联立方程偏倚：联立方程模型中内生变量作为解释变量 与随机项相关，违反了OLS基本假定，如仍用OLS法 去估计参数，就会产生偏倚，估计式是有偏的，而且是 不一致的，这称为联立方程偏倚。 结论： 一般情况下OLS法不适合于估计联立方程模型 1、结构型模型：描述经济变量之间现实经济结构关系，表现变量间直接的经济联系，将某内生变量直接表示为内生变量和前定变量函数的模型，称为结构型模型。 结构型模型的标准形式： (9.9) 结构型模型举例： 设一个简化的凯恩斯宏观经济模型为： （1）描述了经济变量之间的结构关系，在结构方程的右端可能出现其它的内生变量。 （2）结构型模型有明确的经济意义，可直接分析解释变量变动对被解释变量的作用。 （3）结构型模型具有偏倚性问题，所以不能直接用OLS法对结构型模型的未知参数进行估计。 （4）通过前定变量的未来值预测内生变量的未来值时，由于在结构方程的右端出现了内生变量，所以不能直接用结构型模型进行预测。 2、简化型模型 ●简化型模型中每个方程的解释变量全是前定变量，从而避