第二章随机过程基本知识.PDFVIP

第二章 随机过程基本知识 主讲人：李 伟 西安电子科技 数学与统计学院 公共邮箱：suijiguocheng2014@126.com Passwords: suijiguocheng 引言  随机过程应用广泛 随机过程在自然科学、社会科学以及工程 技术的各领域均有应用. ——在我校的一些专业：雷达、通信、无线电 技术、自动控制、生物工程、经济管理等领 域有着极为广泛的应用. 2 教材 1. 《随机过程-计算与应用》冯海林 薄立军 西安电子科技大学出版社 2012 参考教材 1. 《随机过程》张卓奎 陈慧婵 西安电子科技大学出版社 2003 2. 《随机过程与应用》田铮秦超英 科学出版社 2007 3. 《随机过程》毛用才 胡奇英 西安电子科技大学出版社1998 4. 《随机过程理论》周荫清 电子工业出版社 第二版 2006 5. 《An introduction to stochastic processes 》 Edward P.C. kao Thomson 2003 随机过程的起源 1931年，柯尔莫果洛夫 1934年，辛钦 (Kolmogorov) 《概率论的解 (Khintchine) 《平稳过程 析方法》 的相关理论》 《随 机 过 奠定了马尔可夫过程与 程》 平稳过程理论 的 奠 基 人 1953年，杜布(Doob) 《随机过程论》 随机过程的研究背景 • 生活和工作中的随机过程： 银行排队：队列长度、等候时间 internet: 流量、响应时间、延迟 股票交易：行情、盈亏 •教材中的举例： 电话呼叫的次数随时间的变化 液面上微粒的扩散 振荡器输出的随机相位正弦波过程 特点：不确定性；不能用一个确定性的函数来描述，不能用确 定性函数的 分析方法 引言  课程的教学内容  随机过程的基本知识  布朗运动（维纳过程）  跳跃随机过程（泊松过程）  平稳过程  离散时间马尔可夫链 6 引言  作业与考试 作业：每章均有一定量的作业，每章结束后 交本章作业 考试：闭卷考试 第二章——随机过程基本知识  教学内容 • 随机过程的定义 • 随机过程的分类与举例 • 有限维分布函