计量经济学虚拟变量与CHOW检验.pptVIP

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自相关原因是什么? 如何检验自相关? 如何消除自相关?;第三章 虚拟变量与邹检验; 可直接度量的变量 不可直接度量的变量 建立和应用计量经济学模型时,经常要考虑属性因素的 影响。例如,职业对个人收入的影响、战争与和平对经济发展的影响、繁荣与萧条对就业的影响、文化程度对工资的影 响、自然灾害对农业生产的影响、季节对销售量的影响。所 以需要考虑是否在模型中引入属性因素。 ;一、虚拟变量的定义;; 企业男职工的平均薪金??:;几何意义:;; 例:根据消费理论,消费水平C主要取决于收入水平Y,但在一个较长的时期,人们的消费倾向会发生变化,尤其是在自然灾害、战争等反常年份,消费倾向往往出现变化。这种消费倾向的变化可通过在收入的系数中引入虚拟变量来考察。;这里,虚拟变量D以与X相乘的方式引入了模型中,从而可用来考察消费倾向的变化。 假定E(?i)= 0,上述模型所表示的函数可化为:;市场经济制度假说; 1 反常情况 0 正常情况 Y=b0+b01D+b1 Pt+ b11D Pt 反常情况: Y=(b0+b01)+(b1+b11) X 正常情况: Y = b0 + b1 X;;;;;五、Chow检验;Chow检验;Chow检验;Chow检验;注:邹检验的自由度;Chow预测检验;自由度:;案例1:地理区位影响;数据与虚拟变量设置;因变量:粮食生产潜力;案例2:CHOW检验;散点图:;;CHOW判断 VIEW-STABILITY TEST-CHOW BREAK POINT TEST-填入断点时间-OK;如何建模?;建模结果;以临界值方式引入虚拟变量(分段线性回归):;;小结

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