经济周期波动分析和预测方法.pptVIP

第三章 季节变动调整及测定长期趋势 第一节 用虚拟变量的季节调整法 第二节 移动平均方法 第三节 周期波动与季节平均计算的关系 第四节 不规则变动与移动平均计算的关系 第五节 加权移动平均的几何意义 第六节 X-11季节调整方法 第七节 测定长期趋势 3.6 X-11季节调整方法 3.6.1 各种变动要素的构成 3.6.2 月份调整 3.6.3 周工作日调整 3.6.4 特异项的修正 3.6.5 X-11方法中移动平均项数的选择方法 3.6.6 X-11方法中的简明统计 3.6.7 X-11方法中的具体步骤 3.6.4 特异项的修正 一、特异项的界限值的界定 假设已从原序列中分解出不规则要素I 。为了排除不规则变动要素I 中的异常值，需要计算5 年移动平均标准差(下面以月度数据为例)。首先计算初始的5 年移动平均标准差，记为{ } ，即 : 式中 是I序列的 5 年移动平均值，m 是I 序列的年数。让 对应于 5 年期间的中心年，每年计算出一 个 ，故{ } 是一个年度序列。当采用乘法模型时，将满足 的 认为是特异的， 在采用加法模型时，将 的 认为是特异的。除去这些 ，由下式 再次算出 5 年移动标准差，记为 {