平稳随机过程的谱分析.pptxVIP

第 四 章平稳随机过程的谱分析 第四章 平稳随机过程的功率谱密度4.1、平稳随机过程的功率谱密度4.2、功率谱密度与自相关函数的关系4.3、互功率谱密度4.4、平稳过程的谱分解4.5、随机过程的采样定理 4.6、白噪声4.1、平稳随机过程的功率谱密度关键点确定信号的频域分析 随机信号是否也可以应用频域分析方法? 随机信号的频域分析 4.1、平稳随机过程的功率谱密度确定信号分析时域分析信号特征分析频域分析关键词傅立叶变换 Parseval定理 频谱 能谱 功率谱 4.1、平稳随机过程的功率谱密度关于确定信号的一些假设 设x(t)是时间t的非周期实函数，且x(t) 满足狄利赫利条件 有限个极值；有限个断点；断点为有限值绝对可积条件，即 能量有限条件，即 4.1、平稳随机过程的功率谱密度傅立叶变换 对于确定信号x(t)，既可以通过时域分析，也可以通过频域分析，时域和频域之间存在确定的关系，周期信号可以表示成傅立叶级数，非周期信号可以表示傅立叶积分 则 的傅立叶变换为： 4.1、平稳随机过程的功率谱密度傅立叶变换 其反变换为： 包含：振幅谱 相位谱频谱密度频谱密度存在的条件为： 即信号为绝对可积信号4.1、平稳随机过程的功率谱密度傅立叶变换 拉格朗日，傅立叶旁，我凝视你凹函数般的脸庞。微分了忧伤，积分了希望，我要和你追逐黎曼最初的梦想。感情已发散，收敛难挡，没有你的极限，柯西抓狂，我的心已成自变量，函数因你波起波荡。低阶的有限阶的，一致的不一致的，是我想你的皮亚诺余项。Jean Baptiste Joseph Fourier约瑟夫·路易斯·拉格朗日Joseph-Louis Lagrange4.1、平稳随机过程的功率谱密度傅立叶变换 狄利克雷，勒贝格杨一同仰望莱布尼茨的肖像，拉贝、泰勒，无穷小量，是长廊里麦克劳林的吟唱。打破了确界，你来我身旁，温柔抹去我，阿贝尔的伤，我的心已成自变量，函数因你波起波荡。低阶的有限阶的，一致的不一致的，是我想你的皮亚诺余项。Jean Baptiste Joseph Fourier约瑟夫·路易斯·拉格朗日Joseph-Louis Lagrange4.1、平稳随机过程的功率谱密度Parseval定理信号在时域的总能量等于其在频域的总能量即能量谱密度能量谱密度存在的条件为：即信号总能量有限，s(t)也称为有限能量信号4.1、平稳随机过程的功率谱密度Parseval定理信号在时域的总能量等于其在频域的总能量即证明：4.1、平稳随机过程的功率谱密度功率谱功率型信号：能量无限、平均功率有限的信号其能谱不存在，而功率谱存在持续时间无限长的信号一般能量无限利用截取函数的性质4.1、平稳随机过程的功率谱密度功率谱定义截取函数为： 4.1、平稳随机过程的功率谱密度随机信号是否也可以应用频域分析方法？如何定义随机信号的功率谱？如何计算随机信号的平均功率？4.1、平稳随机过程的功率谱密度随机信号是否也可以应用频域分析方法？对于随机过程，一般不满足绝对可积和能量有限的这两个条件，这是因为一个随机过程的持续时间是无限长的，所以其总能量不是有限的。这说明随机过程的幅度频谱是不存在的，因此其频谱密度和能量密度都不存在 x(t)x(t)Tt-0TT2T4.1、平稳随机过程的功率谱密度如何定义随机信号的功率谱？1）定义每个样本函数的功率谱（处理方法适用于确定性信号）2）对样本空间中所有样本函数的功率谱求统计平均随机过程的样本函数及其截断函数 样本函数的截断函数的傅立叶变换：4.1、平稳随机过程的功率谱密度如何定义随机信号的功率谱？1）定义每个样本函数的功率谱（处理方法适用于确定性信号）4.1、平稳随机过程的功率谱密度如何定义随机信号的功率谱？1）定义每个样本函数的功率谱（处理方法适用于确定性信号）样本函数的截断函数的能量：截断函数的能量谱4.1、平稳随机过程的功率谱密度如何定义随机信号的功率谱？1）定义每个样本函数的功率谱（处理方法适用于确定性信号）样本函数的（时间）平均功率：功率谱是 的确定函数4.1、平稳随机过程的功率谱密度如何定义随机信号的功率谱？2）对样本空间中所有样本函数的功率谱求统计平均求各样本函数功率谱密度的统计平均物理意义：功率谱密度表示单位频带内信号在单位电阻上消耗的功率的统计平均值.缺陷:不含相位信息若为各态历经过程，则有：4.1、平稳随机过程的功率谱密度如何定义随机信号的功率谱？2）对样本空间中所有样本函数的功率谱求统计平均求各样本函数功率谱密度的统计平均即：样本函数的功率谱密度代表随机过程的功率谱密度4.1、平稳随机过程的功率谱密度随机性信号功率谱分析的一个例子随机信号：4.1、平稳随机过程的功率谱密度如何计算随机信号的平均功率？1）频域计算方法任一样本函数的平均功率为若为各态历经过程：随机过程的平均