Eviews计量经济学三大检验.pdfVIP

作业 1 我们有 1978-2007年我国财政收入 ,国内生产总值 ,财政支出和商品零售价格指 数的年度数据。请用 Eview 进行回归分析。 （1） 根据回归结果分析模型的经济意义 （包含模型的显著性，拟合优度， 系数 的显著性，系数的经济意义） 建立模型，做 OLS估计，得结果图一，列表如下： Y 6399 .558 0.003271X 2 0.898859 X 3 57.83175 X 4 SE(2132 .836)(0.012559 )(0.065848 )(20.0636) t (-3.000492 )(-0.260476 )(13.65061)( 2.882456 ) 2 2 R 0.997046 R 0.996705 F 2924 .845 2 模型整体显著性较高（ F 检验十分显著），可决系数 R 和调整的可决系数 较大，即样本回归方程对样本观测值拟合较好。 t 检验显示 X 2 的系数不 显著（ p 值 0.05, 不能拒绝 β=0 的原假设） , X 3 和 X 4 的系数显著（ p 值 0.05 ，拒绝 β=0 的原假设）。 从模型的经济意义来看， 财政支出、 商品零售价格指数与财政收入成正相 关，国内生产总值与财政收入成负相关 , 不符合客观经济规律，可能与模 型变量的选取有关。考虑对模型进行对数变换，结果为图二。 ln Y 6.946444 0.448496lnX 2 0.631090 lnX 3 1.128427lnX 4 SE(2 .853146 )(0.141418)(0.160929)(0.610249 ) t ( 2 .434662 )(3.171412)(3.921549 )(1.849127 ) 2 2 R 0.987673 R 0.986251 F 694.3969 对数变换后模型整体显著性较高（ F 检验十分显著， p 值=0.000.05 ）， 2 可决系数 R 和调整的可决系数略有下降，模型可解释 98.63%的因变量变 化。 t 检验显示 lnX 4 的系数不显著（ p 值 =0.07580.05, 不能拒绝 β=0 的 原假设） , lnX 2 和 lnX 3 的系数显著（ p 值0.05 ，拒绝 β=0 的原假设）。 从模型的经济意义来看， 国内生产总值、 财政支出、 商品零售价格指数与 财政收入均成正相关， 符合客观经济规律。 在其他条件不变的情况下， 国 内生产总值每增加 1%，财政收入平均增加 0.448496%；在其他条件不变的 情况下，财政支出每增加 1%，财政收入平均增加 0.631090%。 （2） 分别用 F 检验， Wald, LR, LM 检验检验 : “财政收入和商品零售价格指数 的边际效应之合为 1”是否成立。 (要求 :清将必要的 Eviews输出结果放在作业中，并做必要的解释 ) Wald 检验： 在限制条件中输入 c(3)+c(4)=1 ，得出的结果图三， t 检验 F 检验卡方检验 p 值均小于 0.05 ，拒绝原假设， 即认为财政支出与商品零售价格指数之和为一不 成立。 F