计量经济学计算题题库.pdfVIP

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2019-12-19 发布于北京
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计量经济学计算题题库.pdf

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五、简答题： 1. 给定一元线性回归模型： Y X t 1,2, , n t 0 1 t t （1）叙述模型的基本假定；（2 ）写出参数 0 和 1 的最小二乘估计公式；（3）说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质；（4 ）写出随机扰动项方差的无偏估计公式。 2. 对于多元线性计量经济学模型： Y X X X t 1 2 2 t 3 3t k kt t t 1，2，， n （1）该模型的矩阵形式及各矩阵的含义；（2 ）对应的样本线性回归模型的矩阵形式；（3）模型的最小二乘参数估计量。 6. 线性回归模型的基本假设。违背基本假设的计量经济模型是否可以估计五、简答题： 1．答：（1）零均值，同方差，无自相关，解释变量与随机误差项相互独立（或者解释变量为非随机变量） n x y t t （2） ? t 1 ? ? 1 n ， 0 Y 1X 2 xt t 1 （3）线性即，无偏性即，有效性即 n 2 et n n n n n （4） ?2 t 1 ，其中 e2 y 2 ?2 x 2 y 2 ? x y t t 1 t t 1 t t n 2 t 1 t 1 t 1 t 1 t 1 2. 答：（1） Y XB N ； 0 Y1 1 X 11 X 21 X k1 1 1 Y2 1 X 12 X 22 X k2 2 Y X B 2 N Yn n 1 1 X 1n X 2 n X kn n (k 1) n n 1