复赛样卷试题解析-e.PDFVIP

复赛样卷试题解析 一、 判断题（共 20 题，每小题 1 分，共 20 分）（不选、错选均不得分。） 1. 股指期货的资金管理包括在不同合约或市场上的资金分配、止损点的设计和风险收 益比的预期等。 A．正确 B．错误 试题解析： 股指期货的资金管理包括在不同合约或市场上的资金分配、止损点的设计和风险收益比 的预期等。 答案：正确 2. 现金证券化是指机构投资者利用股指期货来模拟指数，配置较少部分资金作为股指 期货保证金，剩余现金全部投入固定收益产品，以寻求较高的回报。这种投资组合 首先保证了能够较好地追踪指数，当能够寻找到价格低估的固定收益品种时还可以 获取超额收益。 A．正确 B. 错误 试题解析： 该策略为股指期货指数化投资策略中的期货加固定收益债券增值策略，不是现金证券化 策略。 答案：错误 3. 一元线性回归模型与多元线性回归模型的基本假定是相同的。 A. 正确 B. 错误 试题解析： 多元线性回归模型拥有“无多重共线性假定”，即解释变量之间不存在线性关系。 答案：错误 4. 由于凸性的存在，当市场利率下降时，债券价格上升的幅度要高于仅通过久期估算 出的价格上升幅度。 A. 正确 B. 错误 试题解析： 1、考核内容：债券