银行流动性风险管理全新启航删除存贷比仅作监测指标.PDFVIP

2015年9月23 日 发展研究部 专题分析：  银行流动性风险管理全新启航 删除存贷比仅作监测指标 信息精粹： ◆【尚福林：城商行不能千行一面】 ◆【21 家法人银行聚集上海 29 家机构开立2.38 万FT 账户】 ◆【券商松绑两融业务标准放宽 部分个股融资余额或将回升】 ◆【大类资产配置拐点将现 中信银行搭建财富管理体系】 ◆【9 月财新制造业PMI 不及预期 致市场加速下跌】 ◆【中国允许新三板挂牌企业发行优先股】 重要声明: 本刊物的信息均来源于公开资料，我们对这些信息的准确性和完整性不作任 何保证，仅供参考。 1 专题分析 央行银行流动性风险管理全新启航 删除存贷比仅作监测指标功能 【参考信息】  9 月22 日，银监会公布了银监会主席尚福林于9 月2 日签署的2015 年9 号令， 根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国商业银行法〉 的决定》修改后的《管理办法》将于10 月1 日正式实施。新修改的《管理办法》 删除了存贷比指标，只包括流动性覆盖率和流动性比例。  尽管存贷比已经不在商业银行流动性风险指标中作为硬性指标，银监会依然将 其作为监测指标。《管理办法》中表示，银监会应当持续监测商业银行存贷比 的变动情况，当商业银行出现存贷比指标波动较大、快速或持续单向变化等情 况时，应当及时了解原因并分析其反映出的商业银行风险变化，必要时进行风 险提示或要求商业银行采取相关措施。  银监会也表示，流动性覆盖率相对其他流动性风险指标更具风险敏感性和前瞻 性，在监测、防范银行流动性风险方面具有较强的作用和现实意义，在我国的 适用范围不应只局限于国际活跃银行。不过，对于规模较小和复杂程度较低的 银行业金融机构，银监会还是允许采用简单、有效的风险计量方法，降低合规 成本。流动性覆盖率较为复杂，对银行组织架构、管理水平和信息系统等均提 出了较高要求，对于规模较小、复杂程度较低的银行而言，合规成本较高。因 此，《管理办法》规定，农村合作银行、村镇银行、农村信用社、外国银行分 行以及资产规模小于2000亿元人民币的商业银行不适用流动性覆盖率监管要求。  关于《管理办法》相关内容，业内人士表示，推动银行流动性风险的精细化管 理，这一点是最为直接的意义。银监会也曾表示，与传统的流动性风险指标相 比，如存贷比、流动性比例、超额备付金率、流动性缺口，流动性覆盖率更为 全面和精细。  《管理办法》要求将各业务条线的流动性风险进行有效识别、计量、监测和控 制，在考核主要业务条线的收益时纳入流动性风险成本。同时，要求银行现金 2 流测算和缺口限额应涵盖表内外各项资产负债，具有改进我国银行业流动性风 险管理的现实意义。在流动性风险监测方面，银监会从商业银行资产负债期限 错配情况、融资来源的多元化和稳定程度、无变现障碍资产、重要币种流动性 风险状况以及市场流动性等方面，定期对商业银行和银行体系的流动性风险进 行分析和监测，使流动性管理更加精细化。 【分析点评】  人大常委会修改《中华人民共和国商业银行法》后，银监会也终于配套修改《商 业银行流动性风险管理办法（试行）》，删除了实施已有20 年之久的75%存贷 比监管指标，并在流动性风险监测章节中规定，将持续监测商业银行存贷比的 变动情况。对于商业银行而言，存贷比取消将会放开银行在资产端、负债端的 束缚，缓解银行揽储压力，也将为银行的变革释放更多的空间，社会融资成本 也有望因此有所降低。同时，存贷比取消也对商业银行流动性管理提出了更高 的要求。 【参考链接】 银行流动性风险管理全新启航 删除存贷比仅作监测指标 信息精粹 ◆ 【尚福林：城商行不能千行一面】