离散型随机变量函数的分布.pptVIP

山东农业大学 概率论与数理统计 主讲人：程述汉 苏本堂 一、离散型随机变量函数的分布 二、连续型随机变量函数的分布 §2.4 随机变量函数的分布 内容：已知 X 的概率分布，求其函数 Y = g（X）的概率分布。 已知球的半径X的分布，考虑球的体积：Y= 4/3πX3 ； 当 X～N(μ,σ2) 时，Y～N(0,1) 一、X为离散型随机变量 二、 X为连续型随机变量 如 §2.4 随机变量函数的分布 设 y = g( x) 为 x的函数，X为随机变量, 则 Y= g(X) 也是一个随机变量，且当X取值x时，Y 取值 y = g( x)。 若X是离散型的，则Y=g（X）也是离散型随机变量，且它的取值为yk=g（xk），其分布可以直接由X的分布求得。 例1 设随机变量X的概率分布为 0.05 0.15 0.20 0.25 0.2 0.15 P -2 -1 0 1 2 3 X 求 Y=2X+1和Z=X2 解 将X所有可能的取值一一代入函数，求得Y相应的取值和概率为 0.05 0.15 0.20 0.25 0.2 0.15 P -3 -1 1 3 5 7 Y=2X+1 一 、离散型随机变量函数的分布 Z=X2可能取的值为0，1，4，9，相应的概率值为： 同理， 即Z的概率分布为 通过例题可总结出计算离散型随机变量函数的分布的方法： 0.20 0.40 0.25 0.15 P 0 1 4 9 Z=X2 首先将的取值代入函数关系，求出随机变量Y相应的取值 如果yi(i=1,2,…)的值各不相等，则Y的概率分布为 p1 p2 … pi … P y1 y2 … yi … Y 如果 yi=(xi)(i=1,2,…)中出现m(≥2)个相同的函数值，即存在 则在Y的分布列中，取的概率为 使 一般地，若已知X的概率密度为 fX(x),求其函数Y=g(X)的概率密度 fY(y)分两个步骤： 10 根据分布函数的定义求Y的分布函数FY(y); 20 由 fY(y) = F?(y) 求出 fY (y) 例2 设随机变量X的概率密度为fX(x)，求线性函数Y=aX+b(a,b是常数，且a≠0)的概率密度fY(y)。 1.分布函数法 二 、连续型随机变量函数的分布 解 FY(y)= ， a＜0 ， a＞0 ，a＜0 ， a＞0 = 例2 对数正态分布 随机变量 求Y=ex的分布 解 当y0时， 当 y≤0时 即Y的密度函数为 则 FY(y) = P{Y≤y}=P{2X+8≤y} 所以 于是 Y的分布函数为FY(y)， 解： 设X 的分布函数为F (x)， 求随机变量 的概率密度 概率密度为fY(y) 例3：设随机变量X具有密度 二 、连续型随机变量函数的分布 定理 设连续型随机变量X的概率密度是fX（x） ，函数y = g（x）单调可导，其反函数x = h（y ）满足 h’(y) 恒不为零。对于fX（x） ＞0的 x， y = g（x）的值域为[α，β]，则随机变量Y的概率密度为 2. 公式法 由于y = sinx在（-π/2， π/2）是 x 的单调可导函数，其反函数x = arcsiny 存在、可导且导数恒不为零。 而 h(y)= arcsiny, h’(y)= 于是 fY(y)=| h’(y)|fX[h(y)]= 例4 设X～U(-π/2，π/2)，求Y= sinX的概率密度。 解 X的概率密度为 例