第三章 从概率分布函数的抽样 (Sampling from ... - HE.pptVIP

Monte Carlo模拟 第三章 从概率分布函数的抽样(Sampling from Probability Distribution Functions) 3.10 Metropolis抽样方法 3.10 Metropolis抽样方法 3.10 Metropolis抽样方法 3.10 Metropolis抽样方法 3.10 Metropolis抽样方法 3.10 Metropolis抽样方法 3.10 Metropolis抽样方法 * * 3.10 Metropolis抽样方法 由Metropolis、Rosenbluth和Teller在1953年提出的一种抽样方法 设X为d维随机向量，其概率密度函数为w(X) 通过在d 维空间中的随机行走来产生X的随机取样，利用 w(X)来选取每一步行走的步长和方向 欲产生一组X的随机值： 设已产生了i个随机值xi，以xi为基点随机选取一新的试验点xt，根据w(X)决定是否接受xt作为新的点xi+1 Metropolis抽样方法： 产生d个在(-1,1)区间上均匀分布的随机数 计算新的尝试点: 计算w(X)函数在两点处的数值比 产生在(0,1)区间内均匀分布的随机数? 如果r ? ?，则令, 选择参数? 和初始点 设已产生了第i个X的随机值 ，则第i+1个随机值由下列步骤产生： 否则, 证明: 考虑一群数目很大的行走者,每个行走者在