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2019-12-29 发布于四川
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布莱克－斯科尔斯公式说明 1. 该表用 BS 公式为欧式期权定价。 2. 黑色字体标识数据为用户输入数据，蓝色字体为计算所得数据。表 1 期权基本信息股票现价期权执行价格无风险连续复利有效期年波动率（标准差度量） 55.00 28.00 4.88% 100.00 15.00% 注 : 选择期权类型表2 BS 公式参数 d1 d2 N(d1) N(d2) exp(-rT) 3.8150 2.3150 0.9999 0.9897 0.0076 表3 期权价格 20.92 股票每年红利期权类型代码期权类型 0.96% 1 看涨期权 exp(-qT) 0.3842