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泊松分布 泊松分布 参数 概率质量函数 支撑集 概率質量函數 累积分布函数 期望值 中位数 累积分布函数 众数 方差 偏度 峰度 信息熵 动差生成函数 特性函数 Poisson 分布 又称泊松小数法则（ Poisson law of small numbers ），是一种 统计 与概率 学里常见 到的 离散概率分布 ，由 法国数学家西莫恩·德尼·泊松 （Siméon-Denis Poisson ）在 1838 年 时发 表。 泊松分布适合于描述单位时间内随机事件发生的次数。如某一服务设施在一定时间内到达的人数， 电话交换机 接到呼叫的次数， 汽车站台的候客人数， 机器出现的故障数， 自然灾害 发生的次数等等。 泊松分布的 概率质量函数 为： 泊松分布的参数λ是单位时间 ( 或单位面积 ) 内随机事件的平均发生率。 性质 服从泊松分布的 随机变量 ，其数学期望 与方差 相等，同为参数λ： E(X)=V(X)= λ 动差生成函数 ： 泊松分布的来源 在二项分布的伯努力试验中，如果试验次数 n 很大，二项分布的概率 p 很小，而乘积λ = n p 比较 适中，则事件出现的次数的概率可以用泊松分布来逼近。这在现实世界中是很常见的现象，如 DNA 序列的变异、放射性原子核的衰变、电话交换机收到的来电呼叫、公共汽车站候车情况等等。 证明如下。首先，回顾 e 的定义： 二项分布的定义： 如果令 p = λ / n, n 趋于无穷时 P 的极限 : [ 编辑 ] 最大似然估计 给定 n个样本值 ki ，希望得到从中推测出总体的泊松分布参数 λ的估计。为计算 最大似然估计 值, 列 出对数似然函数： 对函数 L 取相对于 λ的导数并令其等于零 : 解得 λ从而得到一个 驻点 （stationary point ）: 检查函数 L 的二阶导数，发现对所有的 λ 与 ki 大于零的情况二阶导数都为负。因此求得的驻点是