计量经济学Eviews软件应用【异方差】次课.pptVIP

计量经济学软件应用 ——Eviews软件实验之异方差 实验目的： 本部分探讨存在违背同方差的经典假定的 情况下，建立线性回归模型的问题。 掌握运用Eviews软件检验异方差的几种方 法 (G-Q检验、White检验、Gleiser检验与 Park检验) 及解决异方差 (加权最小二乘法 WLS) 的基本操作方法和步骤，并能对软件 运行结果进行解释。 Eviews软件操作实例 例1：表4-1给出了 1998 年我国主要制造工业销售收 入 (X) 与销售利润 (Y) 的统计资料(单位: 亿元)，现 根据此数据资料建立我国制造工业利润函数模型， 并采用常用的方法对该模型是否存在异方差进行检 验；若检验存在异方差性，请尝试消除它。 1、创建工作文件 2、输入数据 3、作散点图 4、模型参数的估计(一元线性回归模型) 5、异方差的检验 (1) 戈德菲尔德—匡特检验 (Goldfeld and Quandt test，G-Q检验) 检验的具体做法是： 第一：将观察值按解释变量的大小顺序排列，被解 释变量与解释变量保持原来的对应关系。 第二：将排列在中间的约 的观察值删除掉，除去 的观察值个数记为 ，则余下的观察值分为两个部 分，每部分的观察值个数为 。 第三：提出检验假设。 ； 。 第四：分别对两部分观察值进行 OLS 回归，求回归 方程，并计算两部分各自的残差平方和 与 ， 它们的自由度均为 ， 为模型中解释变量 的个数。如果是递增的异方差，则 ，两者 差别较大。于是构造： 则统计量 F 服从 分布。 第五：判断。当 （ 为 给定显著性水平 下的 F 临界值），则表明第二 部分的误差项方差大于第一部分的误差项方差，即 两个子样本的方差水平显著不同，于是拒绝 ， 接受 ，即随机误差项存在异方差性。若 则接受 ，即不存在异方差性。 下面用戈德菲尔德—匡特检验法来检验例 1中模型： 是否存在异方差性。在例 1中，样本数 据个数为 ， 为了使两个子样本的容量相 同，从中间去掉 8 个数据，即取c=8； 因此，利用 Eviews 进行 G-Q 检验的具体步骤为： SORT X 将样本数据关于 X 排序 SMPL 1 10 确定子样本 1 (在命令窗口输入) LS Y C X 求出 SMPL 19 28 确定子样本 2 LS Y C X 求出 计算出 取 时，查第一自由度和第二自由度均为 的 F 分布表得 而 ，所以拒绝原假设，存在 （递增的）异方差性。 (2) 怀特检验 (H.White test) 设回归模型为二元线性回归模型： White 检验的具体步骤如下： a：用OLS 法估计模型，并计算出相应的残差平方 然后作辅助回归模型： 其中 为随机误差项。将 对 进 行回归。对于一元线性回归模型，则辅助回归模型 为： 。 b：计算统计量 ，其中 为辅助回归 模型中解释变量的数量包含常数项， 为样本容量， 为辅助回归模型得到的未调整的可决系数。 c ：在 的原假设下， 渐进地服从自由度为 5 的 分布 ( 对于一元的情况， 渐进地服从自由度为 2 的 分布